PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ATGE с MOD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ATGE с MOD

Последнее обновление 15 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adtalem Global Education Inc. (ATGE) и Modine Manufacturing Company (MOD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATGE или MOD.

Корреляция

Корреляция между ATGE и MOD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности ATGE и MOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adtalem Global Education Inc. (ATGE) и Modine Manufacturing Company (MOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
41.88%
-15.27%
ATGE
MOD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATGE:

3.18

MOD:

0.40

Коэф-т Сортино

ATGE:

4.12

MOD:

0.95

Коэф-т Омега

ATGE:

1.55

MOD:

1.14

Коэф-т Кальмара

ATGE:

3.18

MOD:

0.75

Коэф-т Мартина

ATGE:

21.65

MOD:

2.19

Индекс Язвы

ATGE:

5.01%

MOD:

12.04%

Дневная вол-ть

ATGE:

34.20%

MOD:

66.36%

Макс. просадка

ATGE:

-77.26%

MOD:

-97.53%

Текущая просадка

ATGE:

-6.03%

MOD:

-35.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATGE:

$3.86B

MOD:

$4.89B

EPS

ATGE:

$5.25

MOD:

$2.96

Цена/прибыль

ATGE:

19.71

MOD:

31.31

PEG коэффициент

ATGE:

1.23

MOD:

0.61

Общая выручка (12 мес.)

ATGE:

$1.69B

MOD:

$2.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATGE:

$971.72M

MOD:

$615.00M

EBITDA (12 мес.)

ATGE:

$399.63M

MOD:

$347.50M

Доходность по периодам

С начала года, ATGE показывает доходность 13.89%, что значительно выше, чем у MOD с доходностью -20.06%. За последние 10 лет акции ATGE уступали акциям MOD по среднегодовой доходности: 11.36% против 22.07% соответственно.

ATGE

С начала года

13.89%

1 месяц

6.18%

6 месяцев

41.88%

1 год

108.99%

5 лет

24.05%

10 лет

11.36%

MOD

С начала года

-20.06%

1 месяц

-28.74%

6 месяцев

-15.27%

1 год

14.93%

5 лет

60.99%

10 лет

22.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATGE и MOD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ATGE
Ранг риск-скорректированной доходности ATGE, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATGE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATGE, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATGE, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATGE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATGE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
MOD
Ранг риск-скорректированной доходности MOD, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATGE c MOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adtalem Global Education Inc. (ATGE) и Modine Manufacturing Company (MOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ATGE, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.180.40
Коэффициент Сортино ATGE, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.004.120.95
Коэффициент Омега ATGE, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.551.14
Коэффициент Кальмара ATGE, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.180.75
Коэффициент Мартина ATGE, с текущим значением в 21.65, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0021.652.19
ATGE
MOD

Показатель коэффициента Шарпа ATGE на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа MOD равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATGE и MOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.18
0.40
ATGE
MOD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATGE и MOD

Ни ATGE, ни MOD не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATGE
Adtalem Global Education Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.15%1.42%0.74%
MOD
Modine Manufacturing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ATGE и MOD

Максимальная просадка ATGE за все время составила -77.26%, что меньше максимальной просадки MOD в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATGE и MOD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-6.03%
-35.29%
ATGE
MOD

Волатильность

Сравнение волатильности ATGE и MOD

Текущая волатильность для Adtalem Global Education Inc. (ATGE) составляет 8.37%, в то время как у Modine Manufacturing Company (MOD) волатильность равна 34.46%. Это указывает на то, что ATGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
8.37%
34.46%
ATGE
MOD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATGE и MOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adtalem Global Education Inc. и Modine Manufacturing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab