PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ATD.TO с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATD.TO с SCHD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATD.TO или SCHD.

Корреляция

Корреляция между ATD.TO и SCHD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ATD.TO и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATD.TO:

-0.24

SCHD:

0.08

Коэф-т Сортино

ATD.TO:

-0.22

SCHD:

0.32

Коэф-т Омега

ATD.TO:

0.98

SCHD:

1.04

Коэф-т Кальмара

ATD.TO:

-0.06

SCHD:

0.15

Коэф-т Мартина

ATD.TO:

-0.54

SCHD:

0.49

Индекс Язвы

ATD.TO:

10.70%

SCHD:

4.96%

Дневная вол-ть

ATD.TO:

22.86%

SCHD:

16.03%

Макс. просадка

ATD.TO:

-100.00%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

ATD.TO:

-99.99%

SCHD:

-11.26%

Доходность по периодам

С начала года, ATD.TO показывает доходность -11.95%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -4.97%. За последние 10 лет акции ATD.TO превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 12.33% против 10.39% соответственно.

ATD.TO

С начала года

-11.95%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

-8.66%

1 год

-6.61%

5 лет

11.92%

10 лет

12.33%

SCHD

С начала года

-4.97%

1 месяц

3.04%

6 месяцев

-9.89%

1 год

1.08%

5 лет

12.64%

10 лет

10.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATD.TO и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ATD.TO
Ранг риск-скорректированной доходности ATD.TO, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATD.TO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATD.TO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATD.TO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATD.TO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATD.TO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATD.TO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ATD.TO на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATD.TO и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATD.TO и SCHD

Дивидендная доходность ATD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности SCHD в 4.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATD.TO
Alimentation Couche-Tard Inc.		1.06%0.90%0.76%0.79%0.70%0.68%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		4.04%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок ATD.TO и SCHD

Максимальная просадка ATD.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATD.TO и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ATD.TO и SCHD

Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что ATD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...