PortfoliosLab logo
Сравнение ASTS с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ASTS и VTSAX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ASTS и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
146.37%
87.82%
ASTS
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASTS:

6.63

VTSAX:

0.52

Коэф-т Сортино

ASTS:

5.49

VTSAX:

0.85

Коэф-т Омега

ASTS:

1.60

VTSAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

ASTS:

11.21

VTSAX:

0.52

Коэф-т Мартина

ASTS:

34.61

VTSAX:

2.15

Индекс Язвы

ASTS:

29.31%

VTSAX:

4.72%

Дневная вол-ть

ASTS:

153.38%

VTSAX:

19.71%

Макс. просадка

ASTS:

-91.07%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

ASTS:

-37.64%

VTSAX:

-10.95%

Доходность по периодам

С начала года, ASTS показывает доходность 14.08%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -6.84%.


ASTS

С начала года

14.08%

1 месяц

-15.69%

6 месяцев

-3.99%

1 год

1,024.77%

5 лет

19.44%

10 лет

N/A

VTSAX

С начала года

-6.84%

1 месяц

-5.10%

6 месяцев

-5.24%

1 год

8.78%

5 лет

15.44%

10 лет

11.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASTS и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASTS
Ранг риск-скорректированной доходности ASTS, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASTS, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTS, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTS, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASTS c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ASTS, с текущим значением в 6.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ASTS: 6.63
VTSAX: 0.52
Коэффициент Сортино ASTS, с текущим значением в 5.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ASTS: 5.49
VTSAX: 0.85
Коэффициент Омега ASTS, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ASTS: 1.60
VTSAX: 1.12
Коэффициент Кальмара ASTS, с текущим значением в 11.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ASTS: 11.21
VTSAX: 0.52
Коэффициент Мартина ASTS, с текущим значением в 34.61, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ASTS: 34.61
VTSAX: 2.15

Показатель коэффициента Шарпа ASTS на текущий момент составляет 6.63, что выше коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASTS и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.63
0.52
ASTS
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASTS и VTSAX

ASTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASTS
AST SpaceMobile, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.38%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок ASTS и VTSAX

Максимальная просадка ASTS за все время составила -91.07%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTS и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.64%
-10.95%
ASTS
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности ASTS и VTSAX

AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) имеет более высокую волатильность в 29.70% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 14.32%. Это указывает на то, что ASTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.70%
14.32%
ASTS
VTSAX