PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASTLW с ASTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASTLW с ASTL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ASTLW (Algoma Steel Group Inc. Warrant) and ASTL (Algoma Steel Group Inc.) are both stocks. Both operate in the Steel industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, ASTLW returned -72.16%/yr vs -15.05%/yr for ASTL. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ASTLW и ASTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Algoma Steel Group Inc. Warrant (ASTLW) и Algoma Steel Group Inc. (ASTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASTLW показывает доходность -60.00%, что значительно ниже, чем у ASTL с доходностью 1.95%.

ASTLW

1 день
-3.85%
1 месяц
6.76%
С начала года
-60.00%
6 месяцев
-70.06%
1 год
-94.55%
3 года*
-72.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

ASTL

1 день
4.76%
1 месяц
-16.06%
С начала года
1.95%
6 месяцев
0.24%
1 год
-37.52%
3 года*
-15.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASTLW и ASTL

2026 (YTD)20252024202320222021
ASTLW
Algoma Steel Group Inc. Warrant		-60.00%-95.00%-18.48%59.31%-59.62%-5.61%
ASTL
Algoma Steel Group Inc.		1.95%-57.40%-0.25%62.49%-39.91%-9.92%

Correlation

The correlation between ASTLW and ASTL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

0.53

Over the past year, the correlation between ASTLW and ASTL has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASTLW:

$3.15M

ASTL:

$438.62M

EPS

ASTLW:

-CA$9.17

ASTL:

-CA$9.17

Коэффициент P/S

ASTLW:

0.00

ASTL:

0.31

Коэффициент P/B

ASTLW:

0.01

ASTL:

1.27

Общая выручка (12 мес.)

ASTLW:

CA$2.09B

ASTL:

CA$2.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASTLW:

-CA$655.19M

ASTL:

-CA$655.19M

EBITDA (12 мес.)

ASTLW:

-CA$442.87M

ASTL:

-CA$442.87M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Algoma Steel Group Inc. Warrant

Algoma Steel Group Inc.

Часто сравнивают с ASTL:
ASTL с UAMY

Доходность на риск

ASTLW vs. ASTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASTLW
Ранг доходности на риск ASTLW: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASTLW: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTLW: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTLW: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTLW: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTLW: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ASTL
Ранг доходности на риск ASTL: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASTL: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTL: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTL: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASTLW c ASTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Algoma Steel Group Inc. Warrant (ASTLW) и Algoma Steel Group Inc. (ASTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASTLWASTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
-0.56

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
-0.49

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.94

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.68

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

-1.03

-0.28

ASTLW vs. ASTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASTLW на текущий момент составляет -0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASTL равному -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASTLW и ASTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASTLW и ASTL

Максимальная просадка ASTLW за все время составила -99.37%, что больше максимальной просадки ASTL в -73.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTLW и ASTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASTLWASTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.37%

-73.16%

-26.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-95.28%

-55.13%

-40.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.95%

-72.88%

-26.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.24%

-64.83%

-34.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.13%

-39.52%

-28.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

72.89%

36.56%

+36.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ASTLW и ASTL

Algoma Steel Group Inc. Warrant (ASTLW) имеет более высокую волатильность в 89.37% по сравнению с Algoma Steel Group Inc. (ASTL) с волатильностью 19.79%. Это указывает на то, что ASTLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASTLWASTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

89.37%

19.79%

+69.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

153.90%

48.66%

+105.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

210.24%

67.60%

+142.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

132.75%

51.77%

+80.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

132.75%

51.77%

+80.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASTLW и ASTL

Ни ASTLW, ни ASTL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
ASTL
Algoma Steel Group Inc.		0.00%2.44%2.04%1.99%3.15%
ASTLW
Algoma Steel Group Inc. Warrant		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASTLW и ASTL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Algoma Steel Group Inc. Warrant и Algoma Steel Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M1.00B1.10BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
454.63M
454.63M
(ASTLW) Общая выручка
(ASTL) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ASTLW и ASTL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Algoma Steel Group Inc. Warrant и Algoma Steel Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
-84.6%
-84.6%
Активы портфеля
ASTLW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Algoma Steel Group Inc. Warrant сообщила о валовой прибыли в -384.69M при выручке в 454.63M, что соответствует валовой рентабельности в -84.6%.

ASTL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Algoma Steel Group Inc. сообщила о валовой прибыли в -384.69M при выручке в 454.63M, что соответствует валовой рентабельности в -84.6%.

ASTLW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Algoma Steel Group Inc. Warrant сообщила об операционной прибыли в -403.57M при выручке в 454.63M, что соответствует операционной рентабельности -88.8%.

ASTL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Algoma Steel Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -403.57M при выручке в 454.63M, что соответствует операционной рентабельности -88.8%.

ASTLW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Algoma Steel Group Inc. Warrant сообщила о чистой прибыли в -364.40M при выручке в 454.63M, что соответствует чистой рентабельности -80.2%.

ASTL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Algoma Steel Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -364.40M при выручке в 454.63M, что соответствует чистой рентабельности -80.2%.

Часто задаваемые вопросы

ASTLW and ASTL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASTLW has higher volatility (89.37%) compared to ASTL (19.79%). In terms of maximum drawdown, ASTLW dropped -99.37% vs ASTL's -73.16%.

ASTLW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASTLW и ASTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор