PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ASRW.DE с XZSP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASRW.DE с XZSP.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ASRW.DE (BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF USD Acc) and XZSP.DE (Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - ASRW.DE is a ESG fund tracking the MSCI World Select Filtered Min TE Index, while XZSP.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG. Both are passively managed. Over the past year, ASRW.DE returned 20.29% vs 23.59% for XZSP.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ASRW.DE charges 0.16%/yr vs 0.08%/yr for XZSP.DE.

Доходность

Сравнение доходности ASRW.DE и XZSP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF USD Acc (ASRW.DE) и Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C (XZSP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ASRW.DE торгуется в USD, в то время как XZSP.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XZSP.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ASRW.DE показывает доходность 8.77%, что значительно ниже, чем у XZSP.DE с доходностью 9.79%.

ASRW.DE

1 день
-1.05%
1 месяц
-0.63%
6 месяцев
7.55%
С начала года
8.77%
1 год
20.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XZSP.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.70%
6 месяцев
9.05%
С начала года
9.79%
1 год
23.59%
3 года*
19.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASRW.DE и XZSP.DE

2026 (YTD)20252024
ASRW.DE
BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF USD Acc		8.77%20.73%10.39%
XZSP.DE
Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C		9.79%18.93%11.24%

Correlation

The correlation between ASRW.DE and XZSP.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2024 г.

0.86

The correlation between ASRW.DE and XZSP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF USD Acc

Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с ASRW.DE:
ASRW.DE с CBUH.DEASRW.DE с ETDD.DEASRW.DE с LOWD.DEASRW.DE с WRLD.DEASRW.DE с ETSZ.DEASRW.DE с ESAP.DEASRW.DE с CBUI.DE
Часто сравнивают с XZSP.DE:
XZSP.DE с V3AM.LXZSP.DE с XRSS.LXZSP.DE с VWRA.LXZSP.DE с S5SD.DEXZSP.DE с XZEW.DEXZSP.DE с V3YA.DEXZSP.DE с S5SD.L

Доходность на риск

ASRW.DE vs. XZSP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASRW.DE
Ранг доходности на риск ASRW.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASRW.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASRW.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASRW.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASRW.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASRW.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
XZSP.DE
Ранг доходности на риск XZSP.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZSP.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZSP.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZSP.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZSP.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZSP.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASRW.DE c XZSP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF USD Acc (ASRW.DE) и Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C (XZSP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASRW.DEXZSP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
0.96

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.61

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

1.34

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

2.63

+7.07

ASRW.DE vs. XZSP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASRW.DE на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа XZSP.DE равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASRW.DE и XZSP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASRW.DE и XZSP.DE

Максимальная просадка ASRW.DE за все время составила -16.82%, что меньше максимальной просадки XZSP.DE в -20.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRW.DE и XZSP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASRW.DEXZSP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.82%

-20.03%

+3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.56%

-17.62%

+9.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-2.83%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-3.88%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

8.98%

-6.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ASRW.DE и XZSP.DE

BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF USD Acc (ASRW.DE) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C (XZSP.DE) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что ASRW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XZSP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASRW.DEXZSP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.48%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

8.74%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

24.61%

-12.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

18.26%

-3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

18.26%

-3.93%

Сравнение комиссий ASRW.DE и XZSP.DE

ASRW.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии XZSP.DE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASRW.DE и XZSP.DE

Ни ASRW.DE, ни XZSP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ASRW.DE and XZSP.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XZSP.DE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XZSP.DE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.16% for ASRW.DE.

ASRW.DE is categorized as ESG, while XZSP.DE is S&P 500. ASRW.DE tracks MSCI World Select Filtered Min TE Index, while XZSP.DE tracks S&P 500 ESG. They also come from different issuers: BNP Paribas and Xtrackers. Their fees differ too: 0.16% for ASRW.DE and 0.08% for XZSP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASRW.DE и XZSP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор