PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ASRW.DE с SPPY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASRW.DE с SPPY.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ASRW.DE (BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF USD Acc) and SPPY.DE (State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ASRW.DE is a ESG fund tracking the MSCI World Select Filtered Min TE Index, while SPPY.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, ASRW.DE returned 20.29% vs 22.66% for SPPY.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ASRW.DE charges 0.16%/yr vs 0.10%/yr for SPPY.DE.

Доходность

Сравнение доходности ASRW.DE и SPPY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF USD Acc (ASRW.DE) и State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ASRW.DE торгуется в USD, в то время как SPPY.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPPY.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ASRW.DE показывает доходность 8.77%, а SPPY.DE немного выше – 8.91%.

ASRW.DE

1 день
-1.05%
1 месяц
-0.63%
6 месяцев
7.55%
С начала года
8.77%
1 год
20.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPPY.DE

1 день
-1.11%
1 месяц
-0.13%
6 месяцев
8.29%
С начала года
8.91%
1 год
22.66%
3 года*
19.42%
5 лет*
13.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASRW.DE и SPPY.DE

2026 (YTD)20252024
ASRW.DE
BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF USD Acc		8.77%20.73%10.39%
SPPY.DE
State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF		8.91%17.89%12.65%

Correlation

The correlation between ASRW.DE and SPPY.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2024 г.

0.87

The correlation between ASRW.DE and SPPY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF USD Acc

State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF

Часто сравнивают с ASRW.DE:
ASRW.DE с CBUH.DEASRW.DE с ETDD.DEASRW.DE с LOWD.DEASRW.DE с WRLD.DEASRW.DE с ETSZ.DEASRW.DE с ESAP.DEASRW.DE с CBUI.DE
Часто сравнивают с SPPY.DE:
SPPY.DE с SPY5.DESPPY.DE с IQSA.DESPPY.DE с LGJG.LSPPY.DE с PQVG.LSPPY.DE с EUN.LSPPY.DE с JREE.DESPPY.DE с XZMU.DE

Доходность на риск

ASRW.DE vs. SPPY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASRW.DE
Ранг доходности на риск ASRW.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASRW.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASRW.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASRW.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASRW.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASRW.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SPPY.DE
Ранг доходности на риск SPPY.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPY.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPY.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPY.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPY.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPY.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASRW.DE c SPPY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF USD Acc (ASRW.DE) и State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASRW.DESPPY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.90

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.81

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.49

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

10.61

-0.91

ASRW.DE vs. SPPY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASRW.DE на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPPY.DE равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASRW.DE и SPPY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASRW.DE и SPPY.DE

Максимальная просадка ASRW.DE за все время составила -16.82%, что меньше максимальной просадки SPPY.DE в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRW.DE и SPPY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASRW.DESPPY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.82%

-33.81%

+16.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.56%

-9.08%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-1.43%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-5.27%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.13%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ASRW.DE и SPPY.DE

BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF USD Acc (ASRW.DE) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что ASRW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPPY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASRW.DESPPY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.62%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

8.86%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

11.97%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

16.22%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

18.19%

-3.86%

Сравнение комиссий ASRW.DE и SPPY.DE

ASRW.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SPPY.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASRW.DE и SPPY.DE

Ни ASRW.DE, ни SPPY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ASRW.DE and SPPY.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPPY.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPPY.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.16% for ASRW.DE.

ASRW.DE is categorized as ESG, while SPPY.DE is S&P 500. ASRW.DE tracks MSCI World Select Filtered Min TE Index, while SPPY.DE tracks S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. They also come from different issuers: BNP Paribas and State Street. Their fees differ too: 0.16% for ASRW.DE and 0.10% for SPPY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASRW.DE и SPPY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор