PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ASRW.DE с CBUM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASRW.DE с CBUM.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ASRW.DE (BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF USD Acc) and CBUM.DE (iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - ASRW.DE is a ESG fund tracking the MSCI World Select Filtered Min TE Index, while CBUM.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Scored & Screened Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past year, ASRW.DE returned 20.29% vs 17.35% for CBUM.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ASRW.DE charges 0.16%/yr vs 0.10%/yr for CBUM.DE.

Доходность

Сравнение доходности ASRW.DE и CBUM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF USD Acc (ASRW.DE) и iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (CBUM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ASRW.DE торгуется в USD, в то время как CBUM.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBUM.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ASRW.DE показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у CBUM.DE с доходностью 3.97%.

ASRW.DE

1 день
-1.05%
1 месяц
-0.63%
6 месяцев
7.55%
С начала года
8.77%
1 год
20.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CBUM.DE

1 день
-1.52%
1 месяц
-2.25%
6 месяцев
4.67%
С начала года
3.97%
1 год
17.35%
3 года*
17.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASRW.DE и CBUM.DE

2026 (YTD)20252024
ASRW.DE
BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF USD Acc		8.77%20.73%10.39%
CBUM.DE
iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		3.97%30.82%6.56%

Correlation

The correlation between ASRW.DE and CBUM.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2024 г.

0.89

The correlation between ASRW.DE and CBUM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF USD Acc

iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Часто сравнивают с ASRW.DE:
ASRW.DE с CBUH.DEASRW.DE с ETDD.DEASRW.DE с LOWD.DEASRW.DE с WRLD.DEASRW.DE с ETSZ.DEASRW.DE с ESAP.DEASRW.DE с CBUI.DE
Часто сравнивают с CBUM.DE:
CBUM.DE с IS31.DECBUM.DE с SEC0.DECBUM.DE с IS3Q.DECBUM.DE с ISPA.DECBUM.DE с P500.DECBUM.DE с SPQB.DECBUM.DE с WELX.DE

Доходность на риск

ASRW.DE vs. CBUM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASRW.DE
Ранг доходности на риск ASRW.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASRW.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASRW.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASRW.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASRW.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASRW.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CBUM.DE
Ранг доходности на риск CBUM.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUM.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUM.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUM.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUM.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUM.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASRW.DE c CBUM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF USD Acc (ASRW.DE) и iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (CBUM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASRW.DECBUM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.19

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.84

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

1.30

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

4.94

+4.76

ASRW.DE vs. CBUM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASRW.DE на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа CBUM.DE равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASRW.DE и CBUM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASRW.DE и CBUM.DE

Максимальная просадка ASRW.DE за все время составила -16.82%, что меньше максимальной просадки CBUM.DE в -21.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRW.DE и CBUM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASRW.DECBUM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.82%

-21.02%

+4.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.56%

-13.26%

+4.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-3.64%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-3.70%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

3.50%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ASRW.DE и CBUM.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF USD Acc (ASRW.DE) составляет 2.87%, в то время как у iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (CBUM.DE) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что ASRW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBUM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASRW.DECBUM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

3.45%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

11.43%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

14.48%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

18.27%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

18.27%

-3.94%

Сравнение комиссий ASRW.DE и CBUM.DE

ASRW.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии CBUM.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASRW.DE и CBUM.DE

Ни ASRW.DE, ни CBUM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ASRW.DE and CBUM.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBUM.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBUM.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.16% for ASRW.DE.

ASRW.DE is categorized as ESG, while CBUM.DE is S&P 500. ASRW.DE tracks MSCI World Select Filtered Min TE Index, while CBUM.DE tracks S&P 500 Scored & Screened Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares. Their fees differ too: 0.16% for ASRW.DE and 0.10% for CBUM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASRW.DE и CBUM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор