Сравнение ASRV.DE с PRAZ.DE
ASRV.DE (BNP Paribas Easy ESG Eurozone Biodiversity Leaders PAB UCITS ETF) and PRAZ.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF) are both Europe Equities funds - ASRV.DE tracks the Euronext ESG Eurozone Biodiversity Leaders PAB while PRAZ.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 3 years, ASRV.DE returned 10.82%/yr vs 16.37%/yr for PRAZ.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ASRV.DE charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for PRAZ.DE.
Доходность
Сравнение доходности ASRV.DE и PRAZ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASRV.DE показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у PRAZ.DE с доходностью 9.30%.
ASRV.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRAZ.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 9.30%
- 6 месяцев
- 10.97%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 16.37%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASRV.DE и PRAZ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ASRV.DE BNP Paribas Easy ESG Eurozone Biodiversity Leaders PAB UCITS ETF | -0.76% | 18.35% | 11.59% | 16.10% | 11.29% |
PRAZ.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF | 9.30% | 24.75% | 9.66% | 19.29% | 14.29% |
Correlation
The correlation between ASRV.DE and PRAZ.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.85 |
The correlation between ASRV.DE and PRAZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASRV.DE vs. PRAZ.DE — Ранг доходности на риск
ASRV.DE
PRAZ.DE
Сравнение ASRV.DE c PRAZ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy ESG Eurozone Biodiversity Leaders PAB UCITS ETF (ASRV.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASRV.DE | PRAZ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.23 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.78 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 6.54 | -4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASRV.DE | PRAZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.25 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.55 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок ASRV.DE и PRAZ.DE
Максимальная просадка ASRV.DE за все время составила -15.45%, что меньше максимальной просадки PRAZ.DE в -29.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRV.DE и PRAZ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASRV.DE | PRAZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.45% | -29.52% | +14.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.59% | -10.45% | -2.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.45% | -15.46% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.14% | -0.37% | -7.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -6.18% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 2.86% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASRV.DE и PRAZ.DE
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy ESG Eurozone Biodiversity Leaders PAB UCITS ETF (ASRV.DE) составляет 0.00%, в то время как у Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что ASRV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASRV.DE | PRAZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 4.69% | -4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.06% | 12.25% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 14.95% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.53% | 16.99% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 19.16% | -4.63% |
Сравнение комиссий ASRV.DE и PRAZ.DE
ASRV.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PRAZ.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASRV.DE и PRAZ.DE
Ни ASRV.DE, ни PRAZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ASRV.DE and PRAZ.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRAZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for ASRV.DE.
ASRV.DE tracks Euronext ESG Eurozone Biodiversity Leaders PAB, while PRAZ.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. They also come from different issuers: BNP Paribas and Amundi. Their fees differ too: 0.35% for ASRV.DE and 0.05% for PRAZ.DE.
Подберите оптимальное распределение для ASRV.DE и PRAZ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор