PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ASRS.DE с ESEH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASRS.DE с ESEH.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ASRS.DE (BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Hydrogen Economy UCITS ETF EUR Capitalisation) and ESEH.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR H) are both exchange-traded funds - ASRS.DE is a Alternative Energy Equities fund tracking the ECPI Global ESG Hydrogen Economy (NR) Index, while ESEH.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Composite (EUR Hedged) Net Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ASRS.DE returned 12.62%/yr vs 16.60%/yr for ESEH.DE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASRS.DE charges 0.30%/yr vs 0.14%/yr for ESEH.DE.

Доходность

Сравнение доходности ASRS.DE и ESEH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Hydrogen Economy UCITS ETF EUR Capitalisation (ASRS.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR H (ESEH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASRS.DE показывает доходность 21.42%, что значительно выше, чем у ESEH.DE с доходностью 7.27%.

ASRS.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-3.35%
6 месяцев
9.68%
С начала года
21.42%
1 год
43.24%
3 года*
12.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESEH.DE

1 день
-1.24%
1 месяц
-0.71%
6 месяцев
6.56%
С начала года
7.27%
1 год
16.76%
3 года*
16.60%
5 лет*
10.05%
10 лет*
12.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASRS.DE и ESEH.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ASRS.DE
BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Hydrogen Economy UCITS ETF EUR Capitalisation		21.42%32.28%-6.37%-3.66%-7.70%
ESEH.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR H		7.27%14.79%22.63%23.30%-13.13%

Correlation

The correlation between ASRS.DE and ESEH.DE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г.

0.63

The correlation between ASRS.DE and ESEH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Hydrogen Economy UCITS ETF EUR Capitalisation

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR H

Часто сравнивают с ASRS.DE:
ASRS.DE с XU61.DEASRS.DE с JBEM.DEASRS.DE с AMEE.DEASRS.DE с ENTR.DEASRS.DE с AHYH.DEASRS.DE с XWEM.DEASRS.DE с ESAD.DE
Часто сравнивают с ESEH.DE:
ESEH.DE с XU61.DEESEH.DE с JBEM.DEESEH.DE с 2B7C.DEESEH.DE с 4UBQ.DEESEH.DE с 5ESG.DEESEH.DE с AW1C.DEESEH.DE с B500.DE

Доходность на риск

ASRS.DE vs. ESEH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASRS.DE
Ранг доходности на риск ASRS.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASRS.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASRS.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASRS.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASRS.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASRS.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ESEH.DE
Ранг доходности на риск ESEH.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEH.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEH.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEH.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEH.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEH.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASRS.DE c ESEH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Hydrogen Economy UCITS ETF EUR Capitalisation (ASRS.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR H (ESEH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASRS.DEESEH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.38

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.08

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.25

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.65

1.93

+3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.04

7.65

+8.39

ASRS.DE vs. ESEH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASRS.DE на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа ESEH.DE равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASRS.DE и ESEH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASRS.DE и ESEH.DE

Максимальная просадка ASRS.DE за все время составила -36.11%, что меньше максимальной просадки ESEH.DE в -94.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRS.DE и ESEH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASRS.DEESEH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.11%

-94.54%

+58.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-8.66%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.09%

-18.51%

-6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-94.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-82.66%

+76.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.40%

-68.20%

+52.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.19%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ASRS.DE и ESEH.DE

BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Hydrogen Economy UCITS ETF EUR Capitalisation (ASRS.DE) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR H (ESEH.DE) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что ASRS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESEH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASRS.DEESEH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

2.96%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

9.17%

+4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

12.12%

+5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

16.02%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

410.51%

-392.47%

Сравнение комиссий ASRS.DE и ESEH.DE

ASRS.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ESEH.DE в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASRS.DE и ESEH.DE

Ни ASRS.DE, ни ESEH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ASRS.DE and ESEH.DE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESEH.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESEH.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for ASRS.DE.

ASRS.DE is categorized as Alternative Energy Equities, while ESEH.DE is S&P 500. ASRS.DE tracks ECPI Global ESG Hydrogen Economy (NR) Index, while ESEH.DE tracks S&P 500 Composite (EUR Hedged) Net Return Index. Their fees differ too: 0.30% for ASRS.DE and 0.14% for ESEH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASRS.DE и ESEH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор