PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASRE.DE с PR1R.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASRE.DE с PR1R.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ASRE.DE (BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF) and PR1R.DE (Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)) are both European Government Bonds funds - ASRE.DE tracks the J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3-5 Year while PR1R.DE tracks the Solactive Eurozone Government Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, ASRE.DE returned -0.36%/yr vs -2.24%/yr for PR1R.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ASRE.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for PR1R.DE.

Доходность

Сравнение доходности ASRE.DE и PR1R.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PR1R.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASRE.DE показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у PR1R.DE с доходностью 0.09%.

ASRE.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-0.03%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
-0.05%
1 год
0.64%
3 года*
2.70%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
—

PR1R.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.09%
1 год
0.27%
3 года*
2.33%
5 лет*
-2.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASRE.DE и PR1R.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
ASRE.DE
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF		-0.12%2.42%2.13%5.11%-9.94%-0.79%
PR1R.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)		0.09%0.65%1.46%6.92%-18.25%-1.20%

Correlation

The correlation between ASRE.DE and PR1R.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г.

0.92

The correlation between ASRE.DE and PR1R.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF

Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с ASRE.DE:
ASRE.DE с ETSZ.DEASRE.DE с EMEH.DEASRE.DE с FRNE.DEASRE.DE с EJAP.DEASRE.DE с EMUX.DEASRE.DE с AHYE.DEASRE.DE с ECRP.L
Часто сравнивают с PR1R.DE:
PR1R.DE с PRAR.DEPR1R.DE с XYP1.DEPR1R.DE с MTDD.DEPR1R.DE с EGV3.DEPR1R.DE с SYBB.DEPR1R.DE с VGEB.DEPR1R.DE с JE13.DE

Доходность на риск

ASRE.DE vs. PR1R.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASRE.DE
Ранг доходности на риск ASRE.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASRE.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASRE.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASRE.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASRE.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASRE.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PR1R.DE
Ранг доходности на риск PR1R.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1R.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1R.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1R.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1R.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1R.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASRE.DE c PR1R.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PR1R.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASRE.DEPR1R.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
-0.02

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
-0.00

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.00

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

-0.03

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.41

-0.08

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASRE.DE vs. PR1R.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASRE.DE на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа PR1R.DE равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASRE.DE и PR1R.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASRE.DEPR1R.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

-0.02

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.35

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

-0.09

-0.01

Просадки

Сравнение просадок ASRE.DE и PR1R.DE

Максимальная просадка ASRE.DE за все время составила -12.01%, что меньше максимальной просадки PR1R.DE в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRE.DE и PR1R.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASRE.DEPR1R.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.01%

-22.33%

+10.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.40%

-3.38%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.40%

-4.09%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.01%

-21.46%

+9.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-13.94%

+11.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-10.28%

+5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

1.35%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ASRE.DE и PR1R.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE) составляет 1.03%, в то время как у Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PR1R.DE) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что ASRE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1R.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASRE.DEPR1R.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

1.78%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

3.64%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57%

4.38%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.60%

6.34%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.52%

5.92%

-2.40%

Сравнение комиссий ASRE.DE и PR1R.DE

ASRE.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PR1R.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASRE.DE и PR1R.DE

ASRE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1R.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ASRE.DE
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PR1R.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)		2.72%2.72%2.08%1.90%1.87%1.55%1.66%1.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ASRE.DE and PR1R.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PR1R.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1R.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for ASRE.DE.

ASRE.DE tracks J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3-5 Year, while PR1R.DE tracks Solactive Eurozone Government Bond. They also come from different issuers: BNP Paribas and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for ASRE.DE and 0.05% for PR1R.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASRE.DE и PR1R.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор