PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASRE.DE с JE13.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASRE.DE с JE13.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ASRE.DE (BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF) and JE13.DE (JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc)) are both European Government Bonds funds - ASRE.DE tracks the J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3-5 Year while JE13.DE tracks the JP Morgan EMU Government Bond 1-3. Both are passively managed. Over the past 5 years, ASRE.DE returned -0.36%/yr vs 0.62%/yr for JE13.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ASRE.DE charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for JE13.DE.

Доходность

Сравнение доходности ASRE.DE и JE13.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE) и JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (JE13.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASRE.DE показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у JE13.DE с доходностью 0.06%.

ASRE.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-0.03%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
-0.05%
1 год
0.64%
3 года*
2.70%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
—

JE13.DE

1 день
0.05%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.06%
6 месяцев
0.18%
1 год
0.97%
3 года*
2.63%
5 лет*
0.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASRE.DE и JE13.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
ASRE.DE
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF		-0.12%2.42%2.13%5.11%-9.94%-0.79%
JE13.DE
JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc)		0.06%2.30%2.97%3.44%-4.96%-0.57%

Correlation

The correlation between ASRE.DE and JE13.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г.

0.92

The correlation between ASRE.DE and JE13.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF

JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с ASRE.DE:
ASRE.DE с ETSZ.DEASRE.DE с EMEH.DEASRE.DE с FRNE.DEASRE.DE с EJAP.DEASRE.DE с EMUX.DEASRE.DE с AHYE.DEASRE.DE с ECRP.L
Часто сравнивают с JE13.DE:
JE13.DE с JEQA.DEJE13.DE с X03B.DEJE13.DE с D5BC.DEJE13.DE с EL4S.DEJE13.DE с MTDD.DEJE13.DE с IBCA.DEJE13.DE с PR1R.DE

Доходность на риск

ASRE.DE vs. JE13.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASRE.DE
Ранг доходности на риск ASRE.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASRE.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASRE.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASRE.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASRE.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASRE.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
JE13.DE
Ранг доходности на риск JE13.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JE13.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JE13.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JE13.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JE13.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JE13.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASRE.DE c JE13.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE) и JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (JE13.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASRE.DEJE13.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
0.61

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
0.89

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.12

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

0.62

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.41

2.01

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASRE.DE vs. JE13.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASRE.DE на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа JE13.DE равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASRE.DE и JE13.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASRE.DEJE13.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.61

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.36

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.23

-0.33

Просадки

Сравнение просадок ASRE.DE и JE13.DE

Максимальная просадка ASRE.DE за все время составила -12.01%, что больше максимальной просадки JE13.DE в -6.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRE.DE и JE13.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASRE.DEJE13.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.01%

-6.90%

-5.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.40%

-1.28%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.40%

-1.28%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.01%

-6.01%

-6.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-0.54%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-1.76%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.40%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ASRE.DE и JE13.DE

BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (JE13.DE) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что ASRE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JE13.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASRE.DEJE13.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

0.46%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

1.21%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57%

1.32%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.60%

1.71%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.52%

1.52%

+2.00%

Сравнение комиссий ASRE.DE и JE13.DE

ASRE.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии JE13.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASRE.DE и JE13.DE

Ни ASRE.DE, ни JE13.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ASRE.DE and JE13.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JE13.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JE13.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for ASRE.DE.

ASRE.DE tracks J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3-5 Year, while JE13.DE tracks JP Morgan EMU Government Bond 1-3. They also come from different issuers: BNP Paribas and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for ASRE.DE and 0.10% for JE13.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASRE.DE и JE13.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор