PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASRD.DE с CEB0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASRD.DE с CEB0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ASRD.DE (BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged) and CEB0.DE (iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist) are both Emerging Markets Bonds funds - ASRD.DE tracks the JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (EUR Hedged) while CEB0.DE tracks the Bloomberg Barclays China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past year, ASRD.DE returned 8.78% vs 1.54% for CEB0.DE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. ASRD.DE charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for CEB0.DE.

Доходность

Сравнение доходности ASRD.DE и CEB0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged (ASRD.DE) и iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASRD.DE показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у CEB0.DE с доходностью 1.63%.

ASRD.DE

1 день
0.37%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.59%
6 месяцев
1.09%
1 год
8.78%
3 года*
6.91%
5 лет*
-0.44%
10 лет*
—

CEB0.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.65%
1 год
1.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASRD.DE и CEB0.DE

2026 (YTD)20252024
ASRD.DE
BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged		0.59%11.16%3.16%
CEB0.DE
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist		1.63%0.43%6.89%

Correlation

The correlation between ASRD.DE and CEB0.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2024 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged

iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist

Часто сравнивают с ASRD.DE:
ASRD.DE с XUEM.DEASRD.DE с ENDH.DEASRD.DE с EMIG.DEASRD.DE с ZPR5.DEASRD.DE с FESD.DEASRD.DE с JMBE.DEASRD.DE с EMA5.DE
Часто сравнивают с CEB0.DE:
CEB0.DE с JMBE.DECEB0.DE с XUEM.DECEB0.DE с IS3C.DECEB0.DE с ENDH.DECEB0.DE с EMIG.DECEB0.DE с FESD.DECEB0.DE с UEFS.DE

Доходность на риск

ASRD.DE vs. CEB0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASRD.DE
Ранг доходности на риск ASRD.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASRD.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASRD.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASRD.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASRD.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASRD.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CEB0.DE
Ранг доходности на риск CEB0.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEB0.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEB0.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEB0.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEB0.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEB0.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASRD.DE c CEB0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged (ASRD.DE) и iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASRD.DECEB0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
0.94

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
1.38

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

1.43

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

3.02

+3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASRD.DE vs. CEB0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASRD.DE на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа CEB0.DE равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASRD.DE и CEB0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASRD.DECEB0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.94

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

2.03

-2.03

Просадки

Сравнение просадок ASRD.DE и CEB0.DE

Максимальная просадка ASRD.DE за все время составила -29.54%, что больше максимальной просадки CEB0.DE в -1.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRD.DE и CEB0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASRD.DECEB0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.54%

-1.83%

-27.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.77%

-1.11%

-3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.03%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.16%

-0.34%

-3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.13%

-0.38%

-12.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

0.52%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ASRD.DE и CEB0.DE

BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged (ASRD.DE) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что ASRD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEB0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASRD.DECEB0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.86%

1.02%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.97%

1.45%

+3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.97%

1.68%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.06%

2.03%

+7.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.96%

2.03%

+6.93%

Сравнение комиссий ASRD.DE и CEB0.DE

ASRD.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CEB0.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASRD.DE и CEB0.DE

ASRD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEB0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%.

ПозицияTTM20252024
ASRD.DE
BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged		0.00%0.00%0.00%
CEB0.DE
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist		1.81%1.84%1.43%

Часто задаваемые вопросы

ASRD.DE and CEB0.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ASRD.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ASRD.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for CEB0.DE.

ASRD.DE tracks JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (EUR Hedged), while CEB0.DE tracks Bloomberg Barclays China Treasury + Policy Bank Index. They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares. Their fees differ too: 0.25% for ASRD.DE and 0.40% for CEB0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASRD.DE и CEB0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор