Сравнение ASRC.DE с XUEE.DE
ASRC.DE (BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF) and XUEE.DE (Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF EUR Hedged) are both Emerging Markets Bonds funds - ASRC.DE tracks the JP Morgan ESG EMBI Global Diversified while XUEE.DE tracks the FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, ASRC.DE returned 9.13%/yr vs 10.08%/yr for XUEE.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASRC.DE charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for XUEE.DE.
Доходность
Сравнение доходности ASRC.DE и XUEE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ASRC.DE торгуется в USD, в то время как XUEE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUEE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ASRC.DE показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у XUEE.DE с доходностью -0.05%.
ASRC.DE
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 11.03%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- —
XUEE.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 10.65%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASRC.DE и XUEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASRC.DE BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF | 1.68% | 13.42% | 5.17% | 9.72% | -17.46% | 0.04% |
XUEE.DE Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF EUR Hedged | -0.07% | 24.68% | -2.57% | 11.04% | -26.10% | -2.87% |
Correlation
The correlation between ASRC.DE and XUEE.DE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г. | 0.72 |
The correlation between ASRC.DE and XUEE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASRC.DE vs. XUEE.DE — Ранг доходности на риск
ASRC.DE
XUEE.DE
Сравнение ASRC.DE c XUEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF (ASRC.DE) и Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF EUR Hedged (XUEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASRC.DE | XUEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.21 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.40 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | 4.64 | +4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASRC.DE | XUEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 1.16 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -0.05 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок ASRC.DE и XUEE.DE
Максимальная просадка ASRC.DE за все время составила -27.88%, что меньше максимальной просадки XUEE.DE в -41.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRC.DE и XUEE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASRC.DE | XUEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.88% | -41.30% | +13.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -7.56% | +3.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.53% | -13.68% | +6.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -4.36% | +4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -19.49% | +10.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 2.29% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASRC.DE и XUEE.DE
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF (ASRC.DE) составляет 1.92%, в то время как у Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF EUR Hedged (XUEE.DE) волатильность равна 2.52%. Это указывает на то, что ASRC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASRC.DE | XUEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 2.52% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.52% | 6.77% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39% | 9.21% | -3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.33% | 14.04% | -5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.25% | 14.04% | -5.79% |
Сравнение комиссий ASRC.DE и XUEE.DE
ASRC.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XUEE.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASRC.DE и XUEE.DE
ASRC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ASRC.DE BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUEE.DE Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF EUR Hedged | 4.31% | 4.86% | 6.00% | 4.45% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
ASRC.DE and XUEE.DE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASRC.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASRC.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for XUEE.DE.
ASRC.DE tracks JP Morgan ESG EMBI Global Diversified, while XUEE.DE tracks FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select (EUR Hedged). They also come from different issuers: BNP Paribas and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for ASRC.DE and 0.40% for XUEE.DE.
Подберите оптимальное распределение для ASRC.DE и XUEE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор