Сравнение ASRC.DE с ASR3.DE
ASRC.DE (BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF) and ASR3.DE (BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ASRC.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan ESG EMBI Global Diversified, while ASR3.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI 1-3Y Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB. Both are passively managed. Over the past 5 years, ASRC.DE returned 1.70%/yr vs 0.38%/yr for ASR3.DE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. ASRC.DE charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for ASR3.DE.
Доходность
Сравнение доходности ASRC.DE и ASR3.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ASRC.DE торгуется в USD, в то время как ASR3.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASR3.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ASRC.DE показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у ASR3.DE с доходностью -0.64%.
ASRC.DE
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 11.03%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- —
ASR3.DE
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- 0.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASRC.DE и ASR3.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASRC.DE BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF | 1.68% | 13.42% | 5.17% | 9.72% | -17.46% | 1.29% |
ASR3.DE BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF | -0.65% | 16.16% | -1.56% | 8.07% | -10.57% | -6.98% |
Correlation
The correlation between ASRC.DE and ASR3.DE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASRC.DE vs. ASR3.DE — Ранг доходности на риск
ASRC.DE
ASR3.DE
Сравнение ASRC.DE c ASR3.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF (ASRC.DE) и BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF (ASR3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASRC.DE | ASR3.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.09 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 0.60 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | 1.54 | +7.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASRC.DE | ASR3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 0.52 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.05 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.24 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ASRC.DE и ASR3.DE
Максимальная просадка ASRC.DE за все время составила -27.88%, примерно равная максимальной просадке ASR3.DE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRC.DE и ASR3.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASRC.DE | ASR3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.88% | -26.91% | -0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -5.87% | +1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.53% | -7.78% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.88% | -26.17% | -1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -3.48% | +3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -8.70% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 2.29% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASRC.DE и ASR3.DE
BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF (ASRC.DE) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF (ASR3.DE) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что ASRC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASR3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASRC.DE | ASR3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 1.50% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.52% | 4.96% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39% | 6.85% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.33% | 8.06% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.25% | 7.95% | +0.30% |
Сравнение комиссий ASRC.DE и ASR3.DE
ASRC.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ASR3.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASRC.DE и ASR3.DE
ASRC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASR3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASR3.DE BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF | 1.98% | 2.97% | 3.58% | 0.93% | 1.02% | 0.50% |
ASRC.DE BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASRC.DE and ASR3.DE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASR3.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASR3.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for ASRC.DE.
ASRC.DE is categorized as Emerging Markets Bonds, while ASR3.DE is European Corporate Bonds. ASRC.DE tracks JP Morgan ESG EMBI Global Diversified, while ASR3.DE tracks Bloomberg MSCI 1-3Y Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB. Their fees differ too: 0.25% for ASRC.DE and 0.20% for ASR3.DE.
Подберите оптимальное распределение для ASRC.DE и ASR3.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор