Сравнение ASR3.DE с ASRE.DE
ASR3.DE (BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF) and ASRE.DE (BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ASR3.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI 1-3Y Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB, while ASRE.DE is a European Government Bonds fund tracking the J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3-5 Year. Both are passively managed. Over the past 5 years, ASR3.DE returned 1.32%/yr vs -0.36%/yr for ASRE.DE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASR3.DE charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for ASRE.DE.
Доходность
Сравнение доходности ASR3.DE и ASRE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASR3.DE показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у ASRE.DE с доходностью -0.12%.
ASR3.DE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 1.93%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 1.32%
- 10 лет*
- —
ASRE.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 0.64%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- -0.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASR3.DE и ASRE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASR3.DE BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF | 0.52% | 2.90% | 4.41% | 4.76% | -5.36% | -0.19% |
ASRE.DE BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF | -0.12% | 2.42% | 2.13% | 5.11% | -9.94% | -0.79% |
Correlation
The correlation between ASR3.DE and ASRE.DE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | 0.65 |
The correlation between ASR3.DE and ASRE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASR3.DE vs. ASRE.DE — Ранг доходности на риск
ASR3.DE
ASRE.DE
Сравнение ASR3.DE c ASRE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF (ASR3.DE) и BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASR3.DE | ASRE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.03 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.15 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 0.41 | +4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASR3.DE | ASRE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.14 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | -0.10 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | -0.10 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок ASR3.DE и ASRE.DE
Максимальная просадка ASR3.DE за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки ASRE.DE в -12.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASR3.DE и ASRE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASR3.DE | ASRE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.86% | -12.01% | +5.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -2.40% | +1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.38% | -2.40% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.86% | -12.01% | +5.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -2.42% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -5.22% | +3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.85% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASR3.DE и ASRE.DE
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF (ASR3.DE) составляет 0.56%, в то время как у BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE) волатильность равна 1.03%. Это указывает на то, что ASR3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASRE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASR3.DE | ASRE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 1.03% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.55% | 2.28% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78% | 2.57% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.09% | 3.60% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.26% | 3.52% | -1.26% |
Сравнение комиссий ASR3.DE и ASRE.DE
ASR3.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ASRE.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASR3.DE и ASRE.DE
Дивидендная доходность ASR3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как ASRE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASR3.DE BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF | 1.98% | 2.97% | 3.58% | 0.93% | 1.02% | 0.50% |
ASRE.DE BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASR3.DE and ASRE.DE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASRE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASRE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for ASR3.DE.
ASR3.DE is categorized as European Corporate Bonds, while ASRE.DE is European Government Bonds. ASR3.DE tracks Bloomberg MSCI 1-3Y Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB, while ASRE.DE tracks J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3-5 Year. Their fees differ too: 0.20% for ASR3.DE and 0.15% for ASRE.DE.
Подберите оптимальное распределение для ASR3.DE и ASRE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор