PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASM с BZZUY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ASM с BZZUY

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) и Buzzi Unicem SpA ADR (BZZUY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASM или BZZUY.

Корреляция

Корреляция между ASM и BZZUY составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности ASM и BZZUY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) и Buzzi Unicem SpA ADR (BZZUY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-15.41%
-11.96%
ASM
BZZUY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASM:

1.49

BZZUY:

0.96

Коэф-т Сортино

ASM:

2.36

BZZUY:

1.61

Коэф-т Омега

ASM:

1.27

BZZUY:

1.20

Коэф-т Кальмара

ASM:

1.16

BZZUY:

1.37

Коэф-т Мартина

ASM:

6.41

BZZUY:

2.85

Индекс Язвы

ASM:

16.04%

BZZUY:

9.16%

Дневная вол-ть

ASM:

68.95%

BZZUY:

25.95%

Макс. просадка

ASM:

-94.10%

BZZUY:

-50.37%

Текущая просадка

ASM:

-75.52%

BZZUY:

-17.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASM:

$133.14M

BZZUY:

$6.66B

EPS

ASM:

$0.02

BZZUY:

$2.66

Цена/прибыль

ASM:

47.37

BZZUY:

6.92

PEG коэффициент

ASM:

0.00

BZZUY:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

ASM:

$42.02M

BZZUY:

$2.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASM:

$12.93M

BZZUY:

$878.57M

EBITDA (12 мес.)

ASM:

$9.10M

BZZUY:

$530.05M

Доходность по периодам

С начала года, ASM показывает доходность 7.54%, что значительно выше, чем у BZZUY с доходностью -0.12%.

ASM

С начала года

7.54%

1 месяц

-10.62%

6 месяцев

-15.41%

1 год

98.62%

5 лет

12.27%

10 лет

-5.64%

BZZUY

С начала года

-0.12%

1 месяц

-6.41%

6 месяцев

-11.96%

1 год

15.00%

5 лет

20.36%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASM и BZZUY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASM
Ранг риск-скорректированной доходности ASM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
BZZUY
Ранг риск-скорректированной доходности BZZUY, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BZZUY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZZUY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZZUY, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZZUY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZZUY, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASM c BZZUY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) и Buzzi Unicem SpA ADR (BZZUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ASM, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.001.490.58
Коэффициент Сортино ASM, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.361.06
Коэффициент Омега ASM, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.271.13
Коэффициент Кальмара ASM, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.350.78
Коэффициент Мартина ASM, с текущим значением в 6.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.006.411.62
ASM
BZZUY

Показатель коэффициента Шарпа ASM на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа BZZUY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASM и BZZUY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.49
0.58
ASM
BZZUY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASM и BZZUY

ASM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BZZUY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASM
Avino Silver & Gold Mines Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BZZUY
Buzzi Unicem SpA ADR		1.76%1.76%1.60%2.20%5.61%0.68%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASM и BZZUY

Максимальная просадка ASM за все время составила -94.10%, что больше максимальной просадки BZZUY в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASM и BZZUY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-48.79%
-17.30%
ASM
BZZUY

Волатильность

Сравнение волатильности ASM и BZZUY

Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) имеет более высокую волатильность в 18.08% по сравнению с Buzzi Unicem SpA ADR (BZZUY) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что ASM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BZZUY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
18.08%
7.07%
ASM
BZZUY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASM и BZZUY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avino Silver & Gold Mines Ltd. и Buzzi Unicem SpA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab