Сравнение ASM с BZZUY
ASM (Avino Silver & Gold Mines Ltd.) and BZZUY (Buzzi Unicem SpA ADR) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — ASM in Other Precious Metals & Mining, BZZUY in Building Materials. Over the past 10 years, ASM returned 15.64%/yr vs 14.66%/yr for BZZUY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASM и BZZUY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASM показывает доходность 9.50%, что значительно выше, чем у BZZUY с доходностью -16.93%. За последние 10 лет акции ASM превзошли акции BZZUY по среднегодовой доходности: 15.64% против 14.66% соответственно.
ASM
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 9.32%
- С начала года
- 9.50%
- 6 месяцев
- 22.74%
- 1 год
- 93.73%
- 3 года*
- 111.16%
- 5 лет*
- 39.44%
- 10 лет*
- 15.64%
BZZUY
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -16.93%
- 6 месяцев
- -15.06%
- 1 год
- -0.52%
- 3 года*
- 31.42%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- 14.66%
Сравнение доходности по годам ASM и BZZUY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | 9.50% | 604.88% | 68.13% | -22.95% | -21.01% | -33.77% | 124.14% | -4.92% | -54.48% | -2.19% |
BZZUY Buzzi Unicem SpA ADR | -16.93% | 75.47% | 16.99% | 74.99% | -12.34% | -5.40% | -1.49% | 45.86% | -31.36% | 7.78% |
Correlation
The correlation between ASM and BZZUY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2010 г. | 0.04 |
The correlation between ASM and BZZUY shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASM:
$1.18B
BZZUY:
$9.20B
ASM:
$0.23
BZZUY:
$5.14
ASM:
29.93
BZZUY:
4.95
ASM:
0.09
BZZUY:
0.21
ASM:
9.97
BZZUY:
1.04
ASM:
4.27
BZZUY:
1.30
ASM:
$110.70M
BZZUY:
$8.84B
ASM:
$59.09M
BZZUY:
$3.07B
ASM:
$55.20M
BZZUY:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASM vs. BZZUY — Ранг доходности на риск
ASM
BZZUY
Сравнение ASM c BZZUY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) и Buzzi Unicem SpA ADR (BZZUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASM | BZZUY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.04 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | -0.02 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | -0.04 | +4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASM | BZZUY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | -0.01 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.38 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.42 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.26 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок ASM и BZZUY
Максимальная просадка ASM за все время составила -94.10%, что больше максимальной просадки BZZUY в -53.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASM и BZZUY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASM | BZZUY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.10% | -53.85% | -40.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.40% | -24.61% | -27.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.40% | -26.20% | -26.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.51% | -51.60% | -16.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.91% | -51.60% | -39.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.50% | -19.82% | -19.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.79% | -18.00% | -45.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.45% | 11.80% | +11.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASM и BZZUY
Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) имеет более высокую волатильность в 22.81% по сравнению с Buzzi Unicem SpA ADR (BZZUY) с волатильностью 15.07%. Это указывает на то, что ASM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BZZUY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASM | BZZUY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.81% | 15.07% | +7.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.51% | 32.96% | +29.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.88% | 40.14% | +39.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.51% | 38.23% | +27.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.86% | 35.68% | +34.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASM и BZZUY
ASM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BZZUY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BZZUY Buzzi Unicem SpA ADR | 1.61% | 1.23% | 1.80% | 2.57% | 2.32% | 5.11% | 0.45% | 0.38% | 0.58% | 0.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASM и BZZUY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avino Silver & Gold Mines Ltd. и Buzzi Unicem SpA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASM и BZZUY
ASM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 25.51M при выручке в 41.41M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
BZZUY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Buzzi Unicem SpA ADR сообщила о валовой прибыли в 228.87M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 9.9%.
ASM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 21.76M при выручке в 41.41M, что соответствует операционной рентабельности 52.5%.
BZZUY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Buzzi Unicem SpA ADR сообщила об операционной прибыли в 312.74M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.
ASM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 15.69M при выручке в 41.41M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.
BZZUY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Buzzi Unicem SpA ADR сообщила о чистой прибыли в 531.04M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 23.0%.
Часто задаваемые вопросы
ASM and BZZUY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASM has higher volatility (22.81%) compared to BZZUY (15.07%). In terms of maximum drawdown, ASM dropped -94.10% vs BZZUY's -53.85%.
ASM currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASM и BZZUY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор