Сравнение ASL.L с HUKX.L
ASL.L (Aberforth Smaller Companies Trust plc) is a stock, while HUKX.L (HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP) is Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP. Over the past 10 years, ASL.L returned 7.61%/yr vs 9.07%/yr for HUKX.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ASL.L и HUKX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASL.L показывает доходность 5.29%, что значительно ниже, чем у HUKX.L с доходностью 5.71%. За последние 10 лет акции ASL.L уступали акциям HUKX.L по среднегодовой доходности: 7.61% против 9.07% соответственно.
ASL.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 7.61%
HUKX.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 5.71%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 20.97%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 9.07%
Сравнение доходности по годам ASL.L и HUKX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASL.L Aberforth Smaller Companies Trust plc | 5.29% | 10.86% | 10.70% | 8.01% | -7.29% | 20.31% | -16.46% | 39.70% | -11.76% | 22.64% |
HUKX.L HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 5.71% | 26.20% | 9.58% | 7.36% | 5.07% | 17.54% | -11.64% | 17.42% | -8.67% | 12.39% |
Correlation
The correlation between ASL.L and HUKX.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2009 г. | 0.53 |
The correlation between ASL.L and HUKX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASL.L vs. HUKX.L — Ранг доходности на риск
ASL.L
HUKX.L
Сравнение ASL.L c HUKX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberforth Smaller Companies Trust plc (ASL.L) и HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (HUKX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASL.L | HUKX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.36 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 2.38 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 8.21 | -5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASL.L | HUKX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.93 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.94 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.61 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.53 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок ASL.L и HUKX.L
Максимальная просадка ASL.L за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки HUKX.L в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASL.L и HUKX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASL.L | HUKX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.11% | -34.22% | -25.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.08% | -8.78% | -8.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.35% | -12.95% | -12.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.98% | -12.95% | -19.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.56% | -34.22% | -25.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -3.87% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -4.37% | -6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 2.55% | +2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASL.L и HUKX.L
Aberforth Smaller Companies Trust plc (ASL.L) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (HUKX.L) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что ASL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUKX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASL.L | HUKX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 3.90% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.55% | 9.43% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 10.82% | +4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 12.65% | +4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.40% | 14.96% | +6.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASL.L и HUKX.L
Дивидендная доходность ASL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности HUKX.L в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASL.L Aberforth Smaller Companies Trust plc | 3.64% | 3.20% | 3.48% | 3.50% | 2.75% | 2.31% | 2.92% | 2.50% | 3.16% | 2.30% | 2.63% | 2.11% |
HUKX.L HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 2.85% | 2.95% | 3.74% | 3.50% | 3.63% | 3.19% | 4.04% | 4.31% | 4.35% | 3.79% | 3.49% | 3.79% |
Часто задаваемые вопросы
ASL.L and HUKX.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASL.L и HUKX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор