PortfoliosLab logo
Сравнение ASG с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ASG и TLT составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.3

Доходность

Сравнение доходности ASG и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liberty All-Star Growth (ASG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
711.22%
132.36%
ASG
TLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASG:

0.08

TLT:

0.28

Коэф-т Сортино

ASG:

0.28

TLT:

0.48

Коэф-т Омега

ASG:

1.04

TLT:

1.06

Коэф-т Кальмара

ASG:

0.05

TLT:

0.09

Коэф-т Мартина

ASG:

0.24

TLT:

0.53

Индекс Язвы

ASG:

7.76%

TLT:

7.52%

Дневная вол-ть

ASG:

23.18%

TLT:

14.42%

Макс. просадка

ASG:

-63.67%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

ASG:

-32.22%

TLT:

-41.08%

Доходность по периодам

С начала года, ASG показывает доходность -10.86%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 2.84%. За последние 10 лет акции ASG превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 9.64% против -0.92% соответственно.


ASG

С начала года

-10.86%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

-8.69%

1 год

2.03%

5 лет

7.39%

10 лет

9.64%

TLT

С начала года

2.84%

1 месяц

-1.03%

6 месяцев

-1.48%

1 год

4.94%

5 лет

-9.78%

10 лет

-0.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASG и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASG
Ранг риск-скорректированной доходности ASG, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASG c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty All-Star Growth (ASG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ASG, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ASG: 0.08
TLT: 0.28
Коэффициент Сортино ASG, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ASG: 0.28
TLT: 0.48
Коэффициент Омега ASG, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ASG: 1.04
TLT: 1.06
Коэффициент Кальмара ASG, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ASG: 0.05
TLT: 0.09
Коэффициент Мартина ASG, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ASG: 0.24
TLT: 0.53

Показатель коэффициента Шарпа ASG на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа TLT равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASG и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
0.28
ASG
TLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASG и TLT

Дивидендная доходность ASG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности TLT в 4.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASG
Liberty All-Star Growth
9.52%8.32%8.14%9.71%11.33%7.68%7.08%10.48%7.58%11.48%16.81%6.40%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.24%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок ASG и TLT

Максимальная просадка ASG за все время составила -63.67%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASG и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.22%
-41.08%
ASG
TLT

Волатильность

Сравнение волатильности ASG и TLT

Liberty All-Star Growth (ASG) имеет более высокую волатильность в 16.18% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что ASG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.18%
6.00%
ASG
TLT