PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASG с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASG с JEPI

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Liberty All-Star Growth (ASG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASG или JEPI.

Корреляция

Корреляция между ASG и JEPI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ASG и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liberty All-Star Growth (ASG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.20%
66.94%
ASG
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASG:

0.11

JEPI:

0.41

Коэф-т Сортино

ASG:

0.32

JEPI:

0.67

Коэф-т Омега

ASG:

1.04

JEPI:

1.11

Коэф-т Кальмара

ASG:

0.07

JEPI:

0.43

Коэф-т Мартина

ASG:

0.33

JEPI:

1.99

Индекс Язвы

ASG:

7.70%

JEPI:

2.83%

Дневная вол-ть

ASG:

23.16%

JEPI:

13.76%

Макс. просадка

ASG:

-63.67%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

ASG:

-32.92%

JEPI:

-7.02%

Доходность по периодам

С начала года, ASG показывает доходность -11.78%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью -2.96%.

ASG

С начала года

-11.78%

1 месяц

-4.22%

6 месяцев

-9.15%

1 год

1.17%

5 лет

7.69%

10 лет

9.32%

JEPI

С начала года

-2.96%

1 месяц

-4.23%

6 месяцев

-4.11%

1 год

4.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASG и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASG
Ранг риск-скорректированной доходности ASG, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASG c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty All-Star Growth (ASG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ASG, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ASG: 0.11
JEPI: 0.41
Коэффициент Сортино ASG, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ASG: 0.32
JEPI: 0.67
Коэффициент Омега ASG, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ASG: 1.04
JEPI: 1.11
Коэффициент Кальмара ASG, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ASG: 0.07
JEPI: 0.43
Коэффициент Мартина ASG, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ASG: 0.33
JEPI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа ASG на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASG и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.11
0.41
ASG
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASG и JEPI

Дивидендная доходность ASG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что больше доходности JEPI в 7.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASG
Liberty All-Star Growth		9.62%8.32%8.14%9.71%11.33%7.68%7.08%10.48%7.58%11.48%16.81%6.40%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.90%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASG и JEPI

Максимальная просадка ASG за все время составила -63.67%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASG и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.92%
-7.02%
ASG
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности ASG и JEPI

Liberty All-Star Growth (ASG) имеет более высокую волатильность в 16.19% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 11.06%. Это указывает на то, что ASG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.19%
11.06%
ASG
JEPI