PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASG с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASG с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Liberty All-Star Growth (ASG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ASG и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liberty All-Star Growth (ASG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASG и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
ASG
Liberty All-Star Growth		-7.01%2.21%16.78%16.23%-40.91%22.60%48.82%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, ASG показывает доходность -7.01%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

ASG

1 день
1.47%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-7.01%
6 месяцев
-9.37%
1 год
6.54%
3 года*
5.66%
5 лет*
-2.68%
10 лет*
10.91%

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Liberty All-Star Growth

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с ASG:
ASG с USAASG с AODASG с SPYASG с SCHGASG с VOOASG с BRK-AASG с BST
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

ASG vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASG
Ранг доходности на риск ASG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASG c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty All-Star Growth (ASG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASGJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.61

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.95

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.16

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

0.79

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.78

3.83

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASG vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASG на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASG и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASGJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.61

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.76

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.04

-0.84

Корреляция

Корреляция между ASG и JEPI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASG и JEPI

Дивидендная доходность ASG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что больше доходности JEPI в 8.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASG
Liberty All-Star Growth		9.54%8.68%8.32%8.14%10.14%11.33%7.68%7.08%10.48%7.58%8.61%16.81%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASG и JEPI

Максимальная просадка ASG за все время составила -66.77%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASG и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

ASGJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.77%

-13.71%

-53.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.77%

-10.28%

-5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.91%

-13.71%

-32.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.73%

-4.53%

-23.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.59%

-2.07%

-15.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

2.12%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ASG и JEPI

Liberty All-Star Growth (ASG) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что ASG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASGJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

3.90%

+4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

6.36%

+6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.07%

13.24%

+9.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.39%

11.06%

+12.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.97%

10.88%

+14.09%