PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASFIX с DBMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASFIX с DBMF

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Absolute Strategies Fund (ASFIX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).

ASFIX управляется Absolute Investment Advisers. Фонд был запущен 26 июл. 2005 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASFIX или DBMF.

Корреляция

Корреляция между ASFIX и DBMF составляет -0.66. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.7

Доходность

Сравнение доходности ASFIX и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Absolute Strategies Fund (ASFIX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.48%
45.40%
ASFIX
DBMF

Основные характеристики

Доходность по периодам

ASFIX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DBMF

С начала года

-2.53%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

-3.63%

1 год

-11.36%

5 лет

4.95%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ASFIX и DBMF

ASFIX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.

ASFIX
Absolute Strategies Fund
График комиссии ASFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ASFIX: 1.64%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
График комиссии DBMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBMF: 0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASFIX и DBMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASFIX
Ранг риск-скорректированной доходности ASFIX, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASFIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг риск-скорректированной доходности DBMF, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASFIX c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Strategies Fund (ASFIX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ASFIX, с текущим значением в -1.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ASFIX: -1.47
DBMF: -0.87
Коэффициент Сортино ASFIX, с текущим значением в -1.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ASFIX: -1.91
DBMF: -1.10
Коэффициент Омега ASFIX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ASFIX: 0.70
DBMF: 0.86
Коэффициент Кальмара ASFIX, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ASFIX: -0.28
DBMF: -0.55
Коэффициент Мартина ASFIX, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
ASFIX: -1.15
DBMF: -0.99

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.47
-0.87
ASFIX
DBMF

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASFIX и DBMF

ASFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
ASFIX
Absolute Strategies Fund		2.68%2.68%0.72%0.00%2.79%0.00%0.08%0.00%0.00%14.47%8.35%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		6.02%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASFIX и DBMF

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.30%
-14.17%
ASFIX
DBMF

Волатильность

Сравнение волатильности ASFIX и DBMF

Текущая волатильность для Absolute Strategies Fund (ASFIX) составляет 0.00%, в то время как у iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что ASFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
3.03%
ASFIX
DBMF