PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASEA с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASEA с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

ASEA и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASEA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность FTSE/ASEAN 40 Index. Фонд был запущен 17 февр. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ASEA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASEA и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF		6.82%19.80%9.82%4.88%5.24%4.66%-7.88%8.34%-7.58%35.06%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ASEA показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ASEA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.00% против 14.06% соответственно.

ASEA

1 день
0.77%
1 месяц
-1.16%
С начала года
6.82%
6 месяцев
16.24%
1 год
29.98%
3 года*
13.32%
5 лет*
9.71%
10 лет*
7.00%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X FTSE Southeast Asia ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ASEA:
ASEA с ASIAASEA с EIDOASEA с EWSASEA с FLLAASEA с VWOASEA с FMASEA с EPI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий ASEA и SPY

ASEA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

ASEA vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASEA
Ранг доходности на риск ASEA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASEA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASEA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASEA: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASEA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASEA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASEA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASEASPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

0.96

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

1.49

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.53

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.91

7.27

+3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASEA vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASEA на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASEA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASEASPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.96

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.70

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.79

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.56

-0.30

Корреляция

Корреляция между ASEA и SPY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASEA и SPY

Дивидендная доходность ASEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF		3.70%3.95%3.61%3.76%2.23%4.19%2.27%2.51%3.08%1.59%2.78%3.64%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ASEA и SPY

Максимальная просадка ASEA за все время составила -44.16%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASEA и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ASEASPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.16%

-55.19%

+11.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-12.05%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.20%

-24.50%

+2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

-33.72%

-10.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-5.53%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.73%

-9.09%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.54%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ASEA и SPY

Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ASEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASEASPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

5.35%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

9.50%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

19.06%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

17.06%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

17.92%

-0.33%