Сравнение ASEA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
ASEA и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASEA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность FTSE/ASEAN 40 Index. Фонд был запущен 17 февр. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASEA или SPY.
Доходность
Сравнение доходности ASEA и SPY
Доходность по периодам
С начала года, ASEA показывает доходность 13.94%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.91%. За последние 10 лет акции ASEA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.12% против 13.04% соответственно.
ASEA
13.94%
-3.31%
13.57%
18.55%
4.28%
3.12%
SPY
24.91%
0.61%
11.66%
32.24%
15.43%
13.04%
Основные характеристики
| ASEA | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 1.89 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.32 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 6.30 | 17.38 |
| Индекс Язвы | 3.01% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 14.36% | 12.17% |
| Макс. просадка | -44.13% | -55.19% |
| Текущая просадка | -6.59% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASEA и SPY
ASEA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между ASEA и SPY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ASEA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASEA и SPY
Дивидендная доходность ASEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | 3.67% | 3.76% | 2.23% | 4.18% | 2.27% | 2.51% | 3.08% | 1.59% | 2.78% | 3.64% | 2.65% | 3.83% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ASEA и SPY
Максимальная просадка ASEA за все время составила -44.13%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASEA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ASEA и SPY
Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что ASEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.