PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASCH.DE с VGWL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASCH.DE с VGWL.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Future Supply Chains UCITS ETF (ASCH.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE).

ASCH.DE и VGWL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASCH.DE - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 9 мая 2025 г.. VGWL.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World. Фонд был запущен 22 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ASCH.DE и VGWL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в abrdn Future Supply Chains UCITS ETF (ASCH.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASCH.DE и VGWL.DE

2026 (YTD)2025
ASCH.DE
abrdn Future Supply Chains UCITS ETF		8.94%17.25%
VGWL.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		-0.40%12.10%

Доходность по периодам

С начала года, ASCH.DE показывает доходность 8.94%, что значительно выше, чем у VGWL.DE с доходностью -0.40%.

ASCH.DE

1 день
4.09%
1 месяц
-7.43%
С начала года
8.94%
6 месяцев
13.47%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGWL.DE

1 день
2.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
3.03%
1 год
13.59%
3 года*
14.96%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Future Supply Chains UCITS ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с ASCH.DE:
ASCH.DE с MWOE.DEASCH.DE с 2B7J.DEASCH.DE с GERD.DEASCH.DE с LWCR.DEASCH.DE с AVWC.DEASCH.DE с TSWE.DEASCH.DE с IS3Q.DE
Часто сравнивают с VGWL.DE:
VGWL.DE с VWRL.ASVGWL.DE с VOOVGWL.DE с VWRL.LVGWL.DE с VTVGWL.DE с JEPIVGWL.DE с V3AL.DEVGWL.DE с V3AM.L

Сравнение комиссий ASCH.DE и VGWL.DE

ASCH.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VGWL.DE в 0.22%.

ASCH.DE
abrdn Future Supply Chains UCITS ETF
VGWL.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

Доходность на риск

ASCH.DE vs. VGWL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASCH.DE
VGWL.DE
Ранг доходности на риск VGWL.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWL.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWL.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWL.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWL.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWL.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASCH.DE c VGWL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Future Supply Chains UCITS ETF (ASCH.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ASCH.DE vs. VGWL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASCH.DEVGWL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.14

0.68

+1.46

Корреляция

Корреляция между ASCH.DE и VGWL.DE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASCH.DE и VGWL.DE

ASCH.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGWL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.

TTM202520242023202220212020201920182017
ASCH.DE
abrdn Future Supply Chains UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGWL.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.40%1.42%1.48%1.73%2.09%1.43%1.56%1.87%2.26%0.37%

Просадки

Сравнение просадок ASCH.DE и VGWL.DE

Максимальная просадка ASCH.DE за все время составила -11.06%, что меньше максимальной просадки VGWL.DE в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCH.DE и VGWL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ASCH.DEVGWL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.06%

-33.40%

+22.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-4.01%

-3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-4.42%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.95%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ASCH.DE и VGWL.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASCH.DEVGWL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.60%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.48%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

15.84%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

13.73%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

15.57%

-0.88%