Сравнение ASBAX с FXNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).
ASBAX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. FXNAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности ASBAX и FXNAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASBAX и FXNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASBAX American Funds Short-Term Bond Fund of America | -0.15% | 5.05% | 4.31% | 3.60% | -4.16% | -0.88% | 3.53% | 2.81% | 1.10% | 0.91% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | -0.26% | 7.14% | 1.35% | 5.82% | -13.55% | -2.10% | 7.63% | 8.50% | 0.04% | 3.50% |
Доходность по периодам
С начала года, ASBAX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью -0.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ASBAX имеют среднегодовую доходность 1.58%, а акции FXNAX немного отстают с 1.54%.
ASBAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 1.58%
FXNAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASBAX и FXNAX
ASBAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.
Доходность на риск
ASBAX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск
ASBAX
FXNAX
Сравнение ASBAX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASBAX | FXNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.93 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 1.33 | +1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.16 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 1.66 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.41 | 4.68 | +6.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASBAX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.93 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.02 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.31 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.45 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между ASBAX и FXNAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASBAX и FXNAX
Дивидендная доходность ASBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности FXNAX в 3.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASBAX American Funds Short-Term Bond Fund of America | 3.49% | 3.87% | 3.99% | 2.88% | 1.02% | 0.42% | 2.08% | 1.66% | 1.70% | 1.21% | 0.83% | 1.21% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.34% | 3.58% | 3.40% | 3.15% | 1.81% | 1.74% | 2.92% | 2.68% | 2.74% | 2.57% | 2.76% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок ASBAX и FXNAX
Максимальная просадка ASBAX за все время составила -6.29%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASBAX и FXNAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASBAX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.29% | -19.51% | +13.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.24% | -2.71% | +1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.23% | -18.54% | +12.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.29% | -19.51% | +13.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -3.53% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -3.87% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.96% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASBAX и FXNAX
Текущая волатильность для American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) составляет 0.61%, в то время как у Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что ASBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASBAX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 1.55% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 2.58% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92% | 4.35% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 6.04% | -3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.81% | 4.99% | -3.18% |