Сравнение ASBAX с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
ASBAX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASBAX или FBND.
Основные характеристики
| ASBAX | FBND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.40% | 2.33% |
| Дох-ть за 1 год | 5.48% | 9.14% |
| Дох-ть за 3 года | 1.03% | -1.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.05% | 0.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.09% | 2.24% |
| Коэф-т Шарпа | 2.47 | 1.53 |
| Коэф-т Сортино | 4.22 | 2.25 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 1.47 | 0.69 |
| Коэф-т Мартина | 15.91 | 6.24 |
| Индекс Язвы | 0.35% | 1.47% |
| Дневная вол-ть | 2.26% | 6.00% |
| Макс. просадка | -6.83% | -17.25% |
| Текущая просадка | -0.90% | -5.34% |
Корреляция
Корреляция между ASBAX и FBND составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ASBAX и FBND
С начала года, ASBAX показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции ASBAX уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: 1.09% против 2.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASBAX и FBND
ASBAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ASBAX c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASBAX и FBND
Дивидендная доходность ASBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности FBND в 4.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASBAX American Funds Short-Term Bond Fund of America | 3.94% | 3.20% | 1.37% | 0.42% | 1.11% | 1.76% | 1.70% | 1.13% | 0.89% | 0.86% | 0.39% | 0.61% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.60% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% | 0.66% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ASBAX и FBND
Максимальная просадка ASBAX за все время составила -6.83%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASBAX и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ASBAX и FBND
Текущая волатильность для American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) составляет 0.53%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что ASBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.