Сравнение ASBAX с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
ASBAX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ASBAX и FBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASBAX и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASBAX American Funds Short-Term Bond Fund of America | -0.15% | 5.05% | 4.31% | 3.60% | -4.16% | -0.88% | 3.53% | 2.81% | 1.10% | 0.91% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.12% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 9.82% | -0.57% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, ASBAX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции ASBAX уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: 1.58% против 2.78% соответственно.
ASBAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 1.58%
FBND
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASBAX и FBND
ASBAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.
Доходность на риск
ASBAX vs. FBND — Ранг доходности на риск
ASBAX
FBND
Сравнение ASBAX c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASBAX | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.03 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 1.44 | +1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.18 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 1.69 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.41 | 5.25 | +6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASBAX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.03 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.17 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.46 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.44 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между ASBAX и FBND составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASBAX и FBND
Дивидендная доходность ASBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности FBND в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASBAX American Funds Short-Term Bond Fund of America | 3.49% | 3.87% | 3.99% | 2.88% | 1.02% | 0.42% | 2.08% | 1.66% | 1.70% | 1.21% | 0.83% | 1.21% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.73% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок ASBAX и FBND
Максимальная просадка ASBAX за все время составила -6.29%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASBAX и FBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASBAX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.29% | -17.25% | +10.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.24% | -2.79% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.23% | -17.25% | +11.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.29% | -17.25% | +10.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -1.80% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -3.38% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.90% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASBAX и FBND
Текущая волатильность для American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) составляет 0.61%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что ASBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASBAX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 1.66% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 2.62% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92% | 4.44% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 5.90% | -3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.81% | 6.08% | -4.27% |