PortfoliosLab logo
Сравнение ASAN с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ASAN и SCHD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ASAN и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Asana, Inc. (ASAN) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.51%
63.04%
ASAN
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASAN:

0.19

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

ASAN:

0.95

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

ASAN:

1.12

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

ASAN:

0.16

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

ASAN:

0.61

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

ASAN:

24.60%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

ASAN:

77.71%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

ASAN:

-92.17%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

ASAN:

-88.80%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, ASAN показывает доходность -21.16%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.04%.


ASAN

С начала года

-21.16%

1 месяц

3.70%

6 месяцев

33.72%

1 год

6.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASAN и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASAN
Ранг риск-скорректированной доходности ASAN, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASAN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASAN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASAN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASAN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASAN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASAN c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asana, Inc. (ASAN) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ASAN, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ASAN: 0.19
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино ASAN, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ASAN: 0.95
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега ASAN, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ASAN: 1.12
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара ASAN, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ASAN: 0.16
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина ASAN, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ASAN: 0.61
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа ASAN на текущий момент составляет 0.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASAN и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
0.23
ASAN
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASAN и SCHD

ASAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASAN
Asana, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок ASAN и SCHD

Максимальная просадка ASAN за все время составила -92.17%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASAN и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.80%
-11.33%
ASAN
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности ASAN и SCHD

Asana, Inc. (ASAN) имеет более высокую волатильность в 24.02% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что ASAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.02%
11.25%
ASAN
SCHD