Сравнение ARTUX с SPFLX
ARTUX (Artisan Floating Rate Fund) and SPFLX (American Beacon Sound Point Floating Rate Income Fund) are both Bank Loan funds. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ARTUX charges 1.20%/yr vs 0.82%/yr for SPFLX.
Доходность
Сравнение доходности ARTUX и SPFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARTUX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 5.71%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPFLX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARTUX и SPFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARTUX Artisan Floating Rate Fund | 1.53% | 6.34% | 7.54% | 11.20% | -3.50% |
SPFLX American Beacon Sound Point Floating Rate Income Fund | -0.05% | -0.39% | 6.21% | 7.83% | -7.25% |
Correlation
The correlation between ARTUX and SPFLX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between ARTUX and SPFLX has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTUX vs. SPFLX — Ранг доходности на риск
ARTUX
SPFLX
Сравнение ARTUX c SPFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Floating Rate Fund (ARTUX) и American Beacon Sound Point Floating Rate Income Fund (SPFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTUX | SPFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTUX | SPFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.87 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок ARTUX и SPFLX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTUX | SPFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.08% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTUX и SPFLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTUX | SPFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.80% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.80% | — | — |
Сравнение комиссий ARTUX и SPFLX
ARTUX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SPFLX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTUX и SPFLX
Дивидендная доходность ARTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности SPFLX в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTUX Artisan Floating Rate Fund | 7.19% | 7.31% | 8.09% | 6.71% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPFLX American Beacon Sound Point Floating Rate Income Fund | 4.62% | 7.83% | 10.28% | 7.63% | 4.72% | 4.76% | 5.56% | 6.75% | 6.07% | 4.78% | 4.96% | 4.81% |
Часто задаваемые вопросы
ARTUX and SPFLX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ARTUX и SPFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор