Сравнение ARTKX с HEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Value Fund (ARTKX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA).
ARTKX управляется Artisan Partners Funds. Фонд был запущен 23 сент. 2002 г.. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARTKX или HEFA.
Основные характеристики
| ARTKX | HEFA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.61% | 13.77% |
| Дох-ть за 1 год | 18.03% | 22.17% |
| Дох-ть за 3 года | 7.85% | 12.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.03% | 11.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.38% | 9.49% |
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 2.22 |
| Дневная вол-ть | 9.44% | 9.64% |
| Макс. просадка | -51.94% | -32.39% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ARTKX и HEFA составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ARTKX и HEFA
С начала года, ARTKX показывает доходность 7.61%, что значительно ниже, чем у HEFA с доходностью 13.77%. За последние 10 лет акции ARTKX уступали акциям HEFA по среднегодовой доходности: 7.38% против 9.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTKX и HEFA
ARTKX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии HEFA в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARTKX c HEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund (ARTKX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTKX и HEFA
Дивидендная доходность ARTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что сопоставимо с доходностью HEFA в 2.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTKX Artisan International Value Fund | 2.64% | 2.84% | 2.10% | 9.72% | 0.84% | 3.64% | 5.33% | 3.86% | 3.08% | 6.12% | 6.84% | 7.50% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 2.65% | 3.02% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 5.37% | 4.59% | 2.55% | 3.17% | 3.54% | 3.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARTKX и HEFA
Максимальная просадка ARTKX за все время составила -51.94%, что больше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTKX и HEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARTKX и HEFA
Текущая волатильность для Artisan International Value Fund (ARTKX) составляет 2.18%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что ARTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.