Сравнение ARTKX с HEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Value Fund (ARTKX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA).
ARTKX управляется Artisan Partners Funds. Фонд был запущен 23 сент. 2002 г.. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARTKX или HEFA.
Доходность
Сравнение доходности ARTKX и HEFA
Доходность по периодам
С начала года, ARTKX показывает доходность 8.43%, что значительно ниже, чем у HEFA с доходностью 12.34%. За последние 10 лет акции ARTKX уступали акциям HEFA по среднегодовой доходности: 7.66% против 8.59% соответственно.
ARTKX
8.43%
-4.09%
-0.42%
13.82%
10.35%
7.66%
HEFA
12.34%
-2.05%
-1.28%
16.99%
9.81%
8.59%
Основные характеристики
| ARTKX | HEFA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 1.54 |
| Коэф-т Сортино | 2.16 | 2.06 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 2.34 | 1.72 |
| Коэф-т Мартина | 8.00 | 8.07 |
| Индекс Язвы | 1.80% | 2.09% |
| Дневная вол-ть | 9.25% | 10.92% |
| Макс. просадка | -51.94% | -32.39% |
| Текущая просадка | -6.08% | -2.96% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTKX и HEFA
ARTKX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии HEFA в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между ARTKX и HEFA составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARTKX c HEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund (ARTKX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTKX и HEFA
Дивидендная доходность ARTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности HEFA в 2.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTKX Artisan International Value Fund | 1.79% | 1.03% | 0.45% | 2.54% | 0.22% | 1.39% | 1.18% | 1.05% | 0.80% | 0.87% | 1.60% | 1.71% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 2.87% | 3.01% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 5.37% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% | 3.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARTKX и HEFA
Максимальная просадка ARTKX за все время составила -51.94%, что больше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTKX и HEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARTKX и HEFA
Текущая волатильность для Artisan International Value Fund (ARTKX) составляет 2.78%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что ARTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.