Сравнение ARTKX с HEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Value Fund (ARTKX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA).
ARTKX управляется Artisan. Фонд был запущен 23 сент. 2002 г.. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ARTKX и HEFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTKX и HEFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTKX Artisan International Value Fund | -0.53% | 22.54% | 6.38% | 22.65% | -6.98% | 16.66% | 8.52% | 23.98% | -15.70% | 23.84% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.23% | 24.58% | 13.71% | 20.33% | -4.86% | 19.59% | 2.09% | 27.63% | -9.33% | 16.67% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTKX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у HEFA с доходностью 4.23%. За последние 10 лет акции ARTKX уступали акциям HEFA по среднегодовой доходности: 9.85% против 12.30% соответственно.
ARTKX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 15.56%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- 9.85%
HEFA
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 24.10%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTKX и HEFA
ARTKX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии HEFA в 0.35%.
Доходность на риск
ARTKX vs. HEFA — Ранг доходности на риск
ARTKX
HEFA
Сравнение ARTKX c HEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund (ARTKX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTKX | HEFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.45 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.03 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.08 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 8.91 | -4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTKX | HEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.45 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.96 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.78 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.64 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между ARTKX и HEFA составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTKX и HEFA
Дивидендная доходность ARTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что больше доходности HEFA в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTKX Artisan International Value Fund | 6.95% | 6.90% | 4.10% | 2.84% | 2.11% | 9.72% | 0.84% | 3.64% | 5.37% | 3.89% | 3.11% | 6.17% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.22% | 4.40% | 3.09% | 3.02% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 7.56% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок ARTKX и HEFA
Максимальная просадка ARTKX за все время составила -51.90%, что больше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTKX и HEFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTKX | HEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -32.39% | -19.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.96% | -11.64% | +1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -14.79% | -10.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.11% | -32.39% | -5.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.23% | -4.58% | -3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -4.21% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.73% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTKX и HEFA
Текущая волатильность для Artisan International Value Fund (ARTKX) составляет 5.24%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что ARTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTKX | HEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 5.88% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 9.67% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.56% | 16.72% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 13.66% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 15.90% | +0.21% |