PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARTJX с WVCCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTJX с WVCCX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX) и abrdn International Small Cap Fund (WVCCX).

ARTJX управляется Artisan Partners Funds. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г.. WVCCX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 сент. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARTJX или WVCCX.

Корреляция

Корреляция между ARTJX и WVCCX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ARTJX и WVCCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX) и abrdn International Small Cap Fund (WVCCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
92.84%
285.55%
ARTJX
WVCCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARTJX:

0.08

WVCCX:

0.88

Коэф-т Сортино

ARTJX:

0.23

WVCCX:

1.30

Коэф-т Омега

ARTJX:

1.03

WVCCX:

1.17

Коэф-т Кальмара

ARTJX:

0.03

WVCCX:

0.52

Коэф-т Мартина

ARTJX:

0.22

WVCCX:

3.22

Индекс Язвы

ARTJX:

5.77%

WVCCX:

4.71%

Дневная вол-ть

ARTJX:

16.63%

WVCCX:

17.38%

Макс. просадка

ARTJX:

-69.13%

WVCCX:

-73.59%

Текущая просадка

ARTJX:

-39.47%

WVCCX:

-18.19%

Доходность по периодам

С начала года, ARTJX показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у WVCCX с доходностью 5.16%. За последние 10 лет акции ARTJX уступали акциям WVCCX по среднегодовой доходности: -3.96% против 6.65% соответственно.

ARTJX

С начала года

1.35%

1 месяц

0.06%

6 месяцев

-2.20%

1 год

2.79%

5 лет

5.68%

10 лет

-3.96%

WVCCX

С начала года

5.16%

1 месяц

2.29%

6 месяцев

3.80%

1 год

14.90%

5 лет

10.13%

10 лет

6.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ARTJX и WVCCX

ARTJX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии WVCCX в 1.35%.

WVCCX
abrdn International Small Cap Fund
График комиссии WVCCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WVCCX: 1.35%
ARTJX
Artisan International Small-Mid Fund
График комиссии ARTJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARTJX: 1.28%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARTJX и WVCCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTJX
Ранг риск-скорректированной доходности ARTJX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARTJX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTJX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTJX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTJX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTJX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
WVCCX
Ранг риск-скорректированной доходности WVCCX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WVCCX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WVCCX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WVCCX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WVCCX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WVCCX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARTJX c WVCCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX) и abrdn International Small Cap Fund (WVCCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ARTJX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ARTJX: 0.08
WVCCX: 0.88
Коэффициент Сортино ARTJX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ARTJX: 0.23
WVCCX: 1.30
Коэффициент Омега ARTJX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ARTJX: 1.03
WVCCX: 1.17
Коэффициент Кальмара ARTJX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ARTJX: 0.03
WVCCX: 0.52
Коэффициент Мартина ARTJX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
ARTJX: 0.22
WVCCX: 3.22

Показатель коэффициента Шарпа ARTJX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа WVCCX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTJX и WVCCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
0.88
ARTJX
WVCCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTJX и WVCCX

ARTJX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WVCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARTJX
Artisan International Small-Mid Fund		0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.54%0.14%0.00%0.00%0.00%0.13%0.00%
WVCCX
abrdn International Small Cap Fund		2.16%2.27%0.63%1.59%14.55%0.00%5.22%18.23%3.29%0.88%12.51%7.67%

Просадки

Сравнение просадок ARTJX и WVCCX

Максимальная просадка ARTJX за все время составила -69.13%, что меньше максимальной просадки WVCCX в -73.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTJX и WVCCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.47%
-18.19%
ARTJX
WVCCX

Волатильность

Сравнение волатильности ARTJX и WVCCX

Текущая волатильность для Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX) составляет 9.03%, в то время как у abrdn International Small Cap Fund (WVCCX) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что ARTJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WVCCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.03%
10.28%
ARTJX
WVCCX