PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARLP с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARLP с VTSAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ARLP и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARLP и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARLP
Alliance Resource Partners, L.P.		22.01%-2.45%39.91%18.83%73.34%195.75%-56.80%-28.90%-1.90%-4.04%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		-6.75%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%

Доходность по периодам

С начала года, ARLP показывает доходность 22.01%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -6.75%. За последние 10 лет акции ARLP превзошли акции VTSAX по среднегодовой доходности: 20.24% против 13.27% соответственно.

ARLP

1 день
-1.78%
1 месяц
4.38%
С начала года
22.01%
6 месяцев
14.85%
1 год
11.83%
3 года*
24.53%
5 лет*
50.53%
10 лет*
20.24%

VTSAX

1 день
-0.46%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-6.75%
6 месяцев
-4.47%
1 год
14.76%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.11%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alliance Resource Partners, L.P.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с ARLP:
ARLP с BTUARLP с PXDARLP с RBLXARLP с ASTSARLP с ARCCARLP с HUNARLP с TSLA
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Доходность на риск

ARLP vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARLP
Ранг доходности на риск ARLP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARLP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARLP c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARLPVTSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

0.84

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.29

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.20

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.05

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.75

5.08

-3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARLP vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARLP на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARLP и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARLPVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.84

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.47

0.59

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.72

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.43

-0.05

Корреляция

Корреляция между ARLP и VTSAX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARLP и VTSAX

Дивидендная доходность ARLP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности VTSAX в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARLP
Alliance Resource Partners, L.P.		9.04%11.19%10.65%13.22%7.38%3.16%8.93%19.82%11.94%9.54%8.85%19.74%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.20%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок ARLP и VTSAX

Максимальная просадка ARLP за все время составила -90.52%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLP и VTSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARLPVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.52%

-55.33%

-35.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.63%

-12.41%

-5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.13%

-25.36%

-3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.26%

-34.97%

-50.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-8.92%

+4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.43%

-9.06%

-15.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

2.56%

+5.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ARLP и VTSAX

Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что ARLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARLPVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

4.39%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.05%

9.33%

+6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.61%

18.42%

+5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.67%

17.32%

+17.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.47%

18.37%

+32.10%