Сравнение ARLP с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARLP или VTSAX.
Основные характеристики
| ARLP | VTSAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 43.10% | 24.84% |
| Дох-ть за 1 год | 40.71% | 37.66% |
| Дох-ть за 3 года | 47.28% | 8.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 28.40% | 15.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.99% | 12.81% |
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 2.99 |
| Коэф-т Сортино | 2.25 | 4.01 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 1.95 | 4.07 |
| Коэф-т Мартина | 6.61 | 19.51 |
| Индекс Язвы | 6.16% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 24.23% | 12.72% |
| Макс. просадка | -90.52% | -55.34% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ARLP и VTSAX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ARLP и VTSAX
С начала года, ARLP показывает доходность 43.10%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью 24.84%. За последние 10 лет акции ARLP уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 3.99% против 12.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARLP c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARLP и VTSAX
Дивидендная доходность ARLP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности VTSAX в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 10.15% | 13.22% | 7.38% | 3.16% | 8.93% | 19.82% | 11.94% | 9.55% | 8.86% | 19.74% | 5.75% | 5.93% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.26% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок ARLP и VTSAX
Максимальная просадка ARLP за все время составила -90.52%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLP и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARLP и VTSAX
Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что ARLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.