PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARLP с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARLP с VTSAX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARLP или VTSAX.

Корреляция

Корреляция между ARLP и VTSAX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ARLP и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARLP:

1.17

VTSAX:

0.65

Коэф-т Сортино

ARLP:

1.52

VTSAX:

1.08

Коэф-т Омега

ARLP:

1.21

VTSAX:

1.16

Коэф-т Кальмара

ARLP:

2.04

VTSAX:

0.70

Коэф-т Мартина

ARLP:

4.88

VTSAX:

2.66

Индекс Язвы

ARLP:

5.93%

VTSAX:

5.09%

Дневная вол-ть

ARLP:

26.76%

VTSAX:

19.97%

Макс. просадка

ARLP:

-90.52%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

ARLP:

-5.65%

VTSAX:

-4.92%

Доходность по периодам

С начала года, ARLP показывает доходность 4.93%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции ARLP уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 7.88% против 12.01% соответственно.

ARLP

С начала года

4.93%

1 месяц

3.21%

6 месяцев

7.59%

1 год

31.03%

5 лет

70.26%

10 лет

7.88%

VTSAX

С начала года

-0.53%

1 месяц

9.66%

6 месяцев

-2.42%

1 год

12.79%

5 лет

16.76%

10 лет

12.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARLP и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARLP
Ранг риск-скорректированной доходности ARLP, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARLP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLP, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARLP c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARLP на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARLP и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARLP и VTSAX

Дивидендная доходность ARLP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что больше доходности VTSAX в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARLP
Alliance Resource Partners, L.P.		10.69%10.65%13.22%7.38%3.16%8.93%19.82%11.94%9.55%8.86%19.74%5.75%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.30%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок ARLP и VTSAX

Максимальная просадка ARLP за все время составила -90.52%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLP и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ARLP и VTSAX

Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что ARLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...