PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKX с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

ARKX и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKX - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 мар. 2021 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKX и VUG

2026 (YTD)20252024202320222021
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		3.21%48.46%26.67%24.37%-34.27%-7.14%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.07%

Доходность по периодам

С начала года, ARKX показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%.

ARKX

1 день
1.91%
1 месяц
-7.49%
С начала года
3.21%
6 месяцев
3.53%
1 год
68.32%
3 года*
28.79%
5 лет*
7.42%
10 лет*
—

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Space Exploration & Innovation ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с ARKX:
ARKX с UFOARKX с ITAARKX с ARKKARKX с ROKTARKX с VOOARKX с DXYZARKX с JEDI.DE
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий ARKX и VUG

ARKX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

ARKX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKX
Ранг доходности на риск ARKX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

0.82

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

1.32

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.19

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.36

1.19

+2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

4.15

+5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.82

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.53

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.57

-0.28

Корреляция

Корреляция между ARKX и VUG составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKX и VUG

ARKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок ARKX и VUG

Максимальная просадка ARKX за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-50.68%

+7.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.42%

-16.53%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.61%

-35.61%

-8.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.96%

-12.25%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.49%

-7.13%

-13.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.25%

4.72%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKX и VUG

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что ARKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.25%

7.12%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.62%

12.70%

+12.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.73%

22.70%

+12.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.20%

22.22%

+4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.20%

21.38%

+5.82%