Сравнение ARKX с BRK-B
ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) is Aerospace & Defense fund actively managed by ARK, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, ARKX returned 10.39%/yr vs 10.78%/yr for BRK-B. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARKX и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKX показывает доходность 17.46%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%.
ARKX
- 1 день
- -6.38%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 17.46%
- 6 месяцев
- 19.82%
- 1 год
- 62.33%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам ARKX и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF | 17.46% | 48.46% | 26.67% | 24.37% | -34.27% | -7.14% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.89% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 15.81% |
Correlation
The correlation between ARKX and BRK-B is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2021 г. | 0.35 |
The correlation between ARKX and BRK-B shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
ARKX
BRK-B
Сравнение ARKX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKX | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.01 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | -0.01 | +3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | -0.03 | +8.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | -0.01 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.63 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.48 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок ARKX и BRK-B
Максимальная просадка ARKX за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKX и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -53.86% | +10.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.42% | -9.42% | -11.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.47% | -14.95% | -10.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.61% | -26.58% | -17.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.80% | -9.57% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.97% | -11.07% | -8.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.60% | 4.47% | +3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKX и BRK-B
ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) имеет более высокую волатильность в 12.24% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что ARKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.24% | 4.08% | +8.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.81% | 10.87% | +14.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.16% | 14.39% | +18.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.86% | 17.13% | +10.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.55% | 19.43% | +8.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKX и BRK-B
Ни ARKX, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARKX and BRK-B have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKX has higher volatility (12.24%) compared to BRK-B (4.08%). In terms of maximum drawdown, ARKX dropped -43.61% vs BRK-B's -53.86%.
ARKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKX и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор