PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKX с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

ARKX - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKX и BRK-B

2026 (YTD)20252024202320222021
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		3.21%48.46%26.67%24.37%-34.27%-7.14%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%15.81%

Доходность по периодам

С начала года, ARKX показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.80%.

ARKX

1 день
1.91%
1 месяц
-7.49%
С начала года
3.21%
6 месяцев
3.53%
1 год
68.32%
3 года*
28.79%
5 лет*
7.42%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Space Exploration & Innovation ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с ARKX:
ARKX с UFOARKX с ITAARKX с ARKKARKX с ROKTARKX с VOOARKX с DXYZARKX с JEDI.DE
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

ARKX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKX
Ранг доходности на риск ARKX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKXBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

-0.56

+2.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

-0.65

+3.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

0.91

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.36

-0.68

+4.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

-1.16

+10.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

-0.56

+2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.77

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.48

-0.18

Корреляция

Корреляция между ARKX и BRK-B составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKX и BRK-B

Ни ARKX, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARKX и BRK-B

Максимальная просадка ARKX за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKX и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-53.86%

+10.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.42%

-14.95%

-5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.61%

-26.58%

-17.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.96%

-11.36%

-3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.49%

-11.07%

-9.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.25%

8.72%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKX и BRK-B

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что ARKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.25%

4.33%

+6.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.62%

11.14%

+14.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.73%

18.30%

+16.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.20%

17.20%

+10.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.20%

19.45%

+7.75%