Сравнение ARKW с MACGX
ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) and MACGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ARKW returned 21.72%/yr vs 13.81%/yr for MACGX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ARKW charges 0.76%/yr vs 1.00%/yr for MACGX.
Доходность
Сравнение доходности ARKW и MACGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKW показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у MACGX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции ARKW превзошли акции MACGX по среднегодовой доходности: 21.72% против 13.81% соответственно.
ARKW
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -1.14%
- 6 месяцев
- -3.36%
- С начала года
- -2.33%
- 1 год
- -6.70%
- 3 года*
- 30.08%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 21.72%
MACGX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 2.84%
- 6 месяцев
- -1.62%
- С начала года
- 2.47%
- 1 год
- -5.87%
- 3 года*
- 20.98%
- 5 лет*
- -4.80%
- 10 лет*
- 13.81%
Сравнение доходности по годам ARKW и MACGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | -2.33% | 38.93% | 42.27% | 96.89% | -67.49% | -18.85% | 157.44% | 35.76% | 4.24% | 87.29% |
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | 2.47% | 13.71% | 42.06% | 46.30% | -63.51% | -12.84% | 142.01% | 39.41% | 11.85% | 38.99% |
Correlation
The correlation between ARKW and MACGX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г. | 0.87 |
The correlation between ARKW and MACGX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKW vs. MACGX — Ранг доходности на риск
ARKW
MACGX
Сравнение ARKW c MACGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKW | MACGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.00 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.16 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | -0.32 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKW и MACGX
Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, примерно равная максимальной просадке MACGX в -77.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и MACGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKW | MACGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.52% | -77.61% | -2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.21% | -27.55% | -8.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.21% | -28.55% | -7.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.36% | -77.61% | +0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.52% | -77.61% | -2.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.72% | -43.03% | +21.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.95% | -25.71% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.78% | 13.58% | +5.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKW и MACGX
ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что ARKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MACGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKW | MACGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | 6.78% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.50% | 22.01% | +3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.27% | 28.78% | +4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.72% | 48.40% | -4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.78% | 39.44% | -1.66% |
Сравнение комиссий ARKW и MACGX
ARKW берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии MACGX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKW и MACGX
Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как MACGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | 1.63% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 1.29% | 0.00% | 13.05% | 2.05% | 0.00% | 2.29% |
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 52.53% | 9.95% | 15.34% | 29.46% | 48.48% | 75.72% | 14.05% |
Часто задаваемые вопросы
ARKW and MACGX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKW has higher volatility (8.92%) compared to MACGX (6.78%). In terms of maximum drawdown, ARKW dropped -80.52% vs MACGX's -77.61%.
MACGX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKW и MACGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор