PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKW с MACGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKW с MACGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) and MACGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ARKW returned 22.88%/yr vs 14.39%/yr for MACGX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ARKW charges 0.76%/yr vs 1.00%/yr for MACGX.

Доходность

Сравнение доходности ARKW и MACGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у MACGX с доходностью 3.74%. За последние 10 лет акции ARKW превзошли акции MACGX по среднегодовой доходности: 22.88% против 14.39% соответственно.

ARKW

1 день
-0.08%
1 месяц
3.39%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
-4.77%
1 год
19.34%
3 года*
39.46%
5 лет*
1.88%
10 лет*
22.88%

MACGX

1 день
-2.71%
1 месяц
1.95%
С начала года
3.74%
6 месяцев
-0.81%
1 год
2.68%
3 года*
25.77%
5 лет*
-3.98%
10 лет*
14.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKW и MACGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-0.87%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%35.76%4.24%87.29%
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		3.74%13.71%42.06%46.30%-63.51%-12.84%142.01%39.41%11.85%38.99%

Correlation

The correlation between ARKW and MACGX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г.

0.86

The correlation between ARKW and MACGX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Next Generation Internet ETF

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с VGT
Часто сравнивают с MACGX:
MACGX с CPOAXMACGX с VOOMACGX с SPYMACGX с FBGRXMACGX с FSMDXMACGX с VTIMACGX с FSELX

Доходность на риск

ARKW vs. MACGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 1414
Ранг коэф-та Мартина
MACGX
Ранг доходности на риск MACGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKW c MACGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKWMACGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
0.10

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
0.34

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.04

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

0.10

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

0.23

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKW vs. MACGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа MACGX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и MACGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKWMACGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.10

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.08

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.37

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.33

+0.25

Просадки

Сравнение просадок ARKW и MACGX

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, примерно равная максимальной просадке MACGX в -77.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и MACGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKWMACGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-77.61%

-2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.21%

-27.55%

-8.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.21%

-28.55%

-7.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.36%

-77.61%

+0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.52%

-77.61%

-2.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.55%

-42.33%

+21.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.98%

-25.65%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.55%

12.77%

+4.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и MACGX

Текущая волатильность для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) составляет 7.88%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что ARKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MACGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKWMACGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

9.36%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.49%

21.30%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.86%

27.94%

+4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.49%

48.30%

-4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.68%

39.37%

-1.69%

Сравнение комиссий ARKW и MACGX

ARKW берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии MACGX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и MACGX

Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как MACGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.61%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%52.53%9.95%15.34%29.46%48.48%75.72%14.05%

Часто задаваемые вопросы

ARKW and MACGX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MACGX has higher volatility (9.36%) compared to ARKW (7.88%). In terms of maximum drawdown, ARKW dropped -80.52% vs MACGX's -77.61%.

ARKW currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKW и MACGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор