PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARKW с MACGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKW с MACGX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX).

ARKW - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. MACGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARKW или MACGX.

Корреляция

Корреляция между ARKW и MACGX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ARKW и MACGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
517.97%
-66.86%
ARKW
MACGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARKW:

0.91

MACGX:

1.33

Коэф-т Сортино

ARKW:

1.43

MACGX:

1.91

Коэф-т Омега

ARKW:

1.18

MACGX:

1.25

Коэф-т Кальмара

ARKW:

0.57

MACGX:

0.56

Коэф-т Мартина

ARKW:

3.37

MACGX:

5.01

Индекс Язвы

ARKW:

10.61%

MACGX:

8.83%

Дневная вол-ть

ARKW:

39.25%

MACGX:

33.15%

Макс. просадка

ARKW:

-80.01%

MACGX:

-85.92%

Текущая просадка

ARKW:

-44.94%

MACGX:

-70.17%

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у MACGX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции ARKW превзошли акции MACGX по среднегодовой доходности: 18.28% против -9.85% соответственно.

ARKW

С начала года

-6.98%

1 месяц

-5.09%

6 месяцев

13.77%

1 год

32.30%

5 лет

10.73%

10 лет

18.28%

MACGX

С начала года

-3.02%

1 месяц

-4.20%

6 месяцев

14.11%

1 год

40.94%

5 лет

-3.91%

10 лет

-9.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ARKW и MACGX

ARKW берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии MACGX в 1.00%.

MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A
График комиссии MACGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MACGX: 1.00%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
График комиссии ARKW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARKW: 0.76%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARKW и MACGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKW
Ранг риск-скорректированной доходности ARKW, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
MACGX
Ранг риск-скорректированной доходности MACGX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MACGX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACGX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACGX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACGX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARKW c MACGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ARKW, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ARKW: 0.91
MACGX: 1.33
Коэффициент Сортино ARKW, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ARKW: 1.43
MACGX: 1.91
Коэффициент Омега ARKW, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARKW: 1.18
MACGX: 1.25
Коэффициент Кальмара ARKW, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ARKW: 0.57
MACGX: 0.56
Коэффициент Мартина ARKW, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ARKW: 3.37
MACGX: 5.01

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа MACGX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и MACGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.91
1.33
ARKW
MACGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и MACGX

Ни ARKW, ни MACGX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%2.79%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARKW и MACGX

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.01%, что меньше максимальной просадки MACGX в -85.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и MACGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.94%
-68.39%
ARKW
MACGX

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и MACGX

ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) имеет более высокую волатильность в 20.72% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) с волатильностью 19.38%. Это указывает на то, что ARKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MACGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.72%
19.38%
ARKW
MACGX