PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARKQ с AIEQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ARKQAIEQ
Дох-ть с нач. г.6.83%7.12%
Дох-ть за 1 год23.82%26.70%
Дох-ть за 3 года-11.43%-4.00%
Дох-ть за 5 лет12.65%8.21%
Коэф-т Шарпа1.271.76
Коэф-т Сортино1.802.43
Коэф-т Омега1.221.32
Коэф-т Кальмара0.621.01
Коэф-т Мартина4.348.39
Индекс Язвы7.25%3.86%
Дневная вол-ть24.78%18.45%
Макс. просадка-59.89%-38.97%
Текущая просадка-37.37%-12.24%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между ARKQ и AIEQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ARKQ и AIEQ

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARKQ показывает доходность 6.83%, а AIEQ немного выше – 7.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
99.09%
72.86%
ARKQ
AIEQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ARKQ и AIEQ

ARKQ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AIEQ в 0.80%.


AIEQ
AI Powered Equity ETF
График комиссии AIEQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии ARKQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ARKQ c AIEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и AI Powered Equity ETF (AIEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARKQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARKQ, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARKQ, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARKQ, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARKQ, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARKQ, с текущим значением в 4.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.34
AIEQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIEQ, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AIEQ, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AIEQ, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AIEQ, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AIEQ, с текущим значением в 8.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.39

Сравнение коэффициента Шарпа ARKQ и AIEQ

Показатель коэффициента Шарпа ARKQ на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIEQ равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKQ и AIEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.27
1.76
ARKQ
AIEQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKQ и AIEQ

ARKQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.


TTM202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
AIEQ
AI Powered Equity ETF
0.67%0.98%0.11%1.76%0.39%0.60%9.11%0.14%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARKQ и AIEQ

Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что больше максимальной просадки AIEQ в -38.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и AIEQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-37.37%
-12.24%
ARKQ
AIEQ

Волатильность

Сравнение волатильности ARKQ и AIEQ

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с AI Powered Equity ETF (AIEQ) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что ARKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.64%
4.12%
ARKQ
AIEQ