PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKQ с AIEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKQ с AIEQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) and AIEQ (Amplify AI Powered Equity ETF) are both exchange-traded funds - ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK, while AIEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the AI Powered Equity Index. ARKQ is actively managed, while AIEQ is passively managed. Over the past year, ARKQ returned 44.96% vs 17.28% for AIEQ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ARKQ и AIEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKQ показывает доходность 8.01%, что значительно выше, чем у AIEQ с доходностью 7.57%.

ARKQ

1 день
-0.31%
1 месяц
-11.33%
С начала года
8.01%
6 месяцев
3.92%
1 год
44.96%
3 года*
32.87%
5 лет*
7.83%
10 лет*
21.84%

AIEQ

1 день
-0.28%
1 месяц
-2.15%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.26%
1 год
17.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKQ и AIEQ

2026 (YTD)20252024
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		8.01%48.81%45.92%
AIEQ
Amplify AI Powered Equity ETF		7.57%13.96%15.21%

Correlation

The correlation between ARKQ and AIEQ is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г.

0.77

The correlation between ARKQ and AIEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKQ и AIEQ

Секторы
ARKQ
AIEQ

Промышленность

39.3%
10.4%

Технологии

33.4%
39.7%

Потребительский циклический сектор

14.3%
9.7%

Коммуникационные услуги

8.7%
11.2%

Энергетика

1.6%
2.8%

Здравоохранение

1.2%
6.7%

Коммунальные услуги

1.0%
0.3%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Финансовые услуги

-

11.7%

Недвижимость

-

0.2%

Промышленность

ARKQ
39.3%
AIEQ
10.4%

Технологии

ARKQ
33.4%
AIEQ
39.7%

Потребительский циклический сектор

ARKQ
14.3%
AIEQ
9.7%

Коммуникационные услуги

ARKQ
8.7%
AIEQ
11.2%

Энергетика

ARKQ
1.6%
AIEQ
2.8%

Здравоохранение

ARKQ
1.2%
AIEQ
6.7%

Коммунальные услуги

ARKQ
1.0%
AIEQ
0.3%

Сырьевые материалы

ARKQ

-

AIEQ
2.8%

Потребительский защитный сектор

ARKQ

-

AIEQ
4.6%

Финансовые услуги

ARKQ

-

AIEQ
11.7%

Недвижимость

ARKQ

-

AIEQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Amplify AI Powered Equity ETF

Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG
Часто сравнивают с AIEQ:
AIEQ с SMHAIEQ с AIQAIEQ с SPYAIEQ с QQQAIEQ с VOOAIEQ с SPGPAIEQ с SCHD

Доходность на риск

ARKQ vs. AIEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
AIEQ
Ранг доходности на риск AIEQ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEQ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEQ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEQ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEQ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEQ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKQ c AIEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKQAIEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.36

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.89

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

1.91

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.26

7.17

-0.92

ARKQ vs. AIEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKQ на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIEQ равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKQ и AIEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKQ и AIEQ

Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что больше максимальной просадки AIEQ в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и AIEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKQAIEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.89%

-24.19%

-35.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.58%

-9.11%

-11.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.89%

-3.26%

-10.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.20%

-3.28%

-13.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.21%

2.42%

+4.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKQ и AIEQ

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) имеет более высокую волатильность в 12.43% по сравнению с Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что ARKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKQAIEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.43%

4.58%

+7.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.96%

10.11%

+15.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.93%

12.80%

+21.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.60%

19.44%

+13.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.00%

19.44%

+10.56%

Сравнение комиссий ARKQ и AIEQ

И ARKQ, и AIEQ имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKQ и AIEQ

Дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности AIEQ в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIEQ
Amplify AI Powered Equity ETF		0.40%0.43%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.25%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%

Часто задаваемые вопросы

ARKQ and AIEQ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKQ has higher volatility (12.43%) compared to AIEQ (4.58%). In terms of maximum drawdown, ARKQ dropped -59.89% vs AIEQ's -24.19%.

On 1-year performance, ARKQ leads with 44.96% vs 17.28% for AIEQ. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, AIEQ has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ARKQ has performed better with a 44.96% return vs 17.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKQ and AIEQ have the same expense ratio: 0.75% per year.

AIEQ has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.25% for ARKQ.

ARKQ is categorized as Robotics, while AIEQ is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: ARK and Amplify.

AIEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKQ и AIEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор