PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARKG с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKG с SWPPX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

ARKG - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARKG или SWPPX.

Корреляция

Корреляция между ARKG и SWPPX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ARKG и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARKG:

-0.25

SWPPX:

0.69

Коэф-т Сортино

ARKG:

-0.01

SWPPX:

1.13

Коэф-т Омега

ARKG:

1.00

SWPPX:

1.17

Коэф-т Кальмара

ARKG:

-0.12

SWPPX:

0.76

Коэф-т Мартина

ARKG:

-0.72

SWPPX:

2.92

Индекс Язвы

ARKG:

14.49%

SWPPX:

4.86%

Дневная вол-ть

ARKG:

46.65%

SWPPX:

19.65%

Макс. просадка

ARKG:

-83.59%

SWPPX:

-55.06%

Текущая просадка

ARKG:

-80.25%

SWPPX:

-4.61%

Доходность по периодам

С начала года, ARKG показывает доходность -6.26%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции ARKG уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 0.40% против 12.41% соответственно.

ARKG

С начала года

-6.26%

1 месяц

4.95%

6 месяцев

-18.59%

1 год

-11.37%

5 лет

-12.34%

10 лет

0.40%

SWPPX

С начала года

-0.19%

1 месяц

9.05%

6 месяцев

-1.98%

1 год

13.38%

5 лет

17.51%

10 лет

12.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ARKG и SWPPX

ARKG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARKG и SWPPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKG
Ранг риск-скорректированной доходности ARKG, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARKG c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARKG на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKG и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKG и SWPPX

ARKG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.23%1.23%1.43%1.67%1.17%1.81%1.77%2.20%1.75%1.99%2.15%1.80%

Просадки

Сравнение просадок ARKG и SWPPX

Максимальная просадка ARKG за все время составила -83.59%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKG и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ARKG и SWPPX

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) имеет более высокую волатильность в 15.88% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что ARKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...