Сравнение ARKG с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
ARKG - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKG и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKG и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | -6.49% | 23.04% | -28.24% | 16.22% | -53.90% | -33.92% | 180.40% | 44.00% | -1.26% | 46.61% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, ARKG показывает доходность -6.49%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции ARKG уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 4.95% против 14.04% соответственно.
ARKG
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -9.43%
- С начала года
- -6.49%
- 6 месяцев
- -6.10%
- 1 год
- 34.11%
- 3 года*
- -3.42%
- 5 лет*
- -21.16%
- 10 лет*
- 4.95%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKG и SWPPX
ARKG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
ARKG vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
ARKG
SWPPX
Сравнение ARKG c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKG | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.97 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.49 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.52 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 7.29 | -4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKG | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.97 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.70 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.77 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.48 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между ARKG и SWPPX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKG и SWPPX
ARKG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.85% | 3.14% | 0.82% | 1.34% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок ARKG и SWPPX
Максимальная просадка ARKG за все время составила -83.59%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKG и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKG | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.59% | -55.06% | -28.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.51% | -12.10% | -15.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.18% | -24.51% | -55.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.59% | -33.80% | -49.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.76% | -6.26% | -69.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.32% | -10.00% | -25.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.24% | 2.52% | +7.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKG и SWPPX
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) имеет более высокую волатильность в 13.41% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что ARKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKG | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.41% | 5.36% | +8.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.90% | 9.55% | +22.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.84% | 18.32% | +26.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.39% | 16.94% | +28.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.94% | 18.21% | +22.73% |