PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARKG с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ARKGQQQ
Дох-ть с нач. г.-12.98%8.77%
Дох-ть за 1 год1.95%45.81%
Дох-ть за 3 года-30.26%12.81%
Дох-ть за 5 лет-1.93%20.75%
Коэф-т Шарпа-0.012.80
Дневная вол-ть40.09%16.07%
Макс. просадка-80.10%-82.98%
Current Drawdown-74.46%-0.35%

Корреляция

0.63
-1.001.00

Корреляция между ARKG и QQQ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ARKG и QQQ

С начала года, ARKG показывает доходность -12.98%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 8.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
53.39%
374.26%
ARKG
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF


ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

Invesco QQQ

Сравнение комиссий ARKG и QQQ

ARKG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ARKG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
-0.01
QQQ
Invesco QQQ
2.80

Сравнение коэффициента Шарпа ARKG и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа ARKG на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.80. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ARKG и QQQ.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.01
2.80
ARKG
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKG и QQQ

ARKG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%1.94%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.59%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

Сравнение просадок ARKG и QQQ

Максимальная просадка ARKG за все время составила -80.10%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ARKG и QQQ


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-74.46%
-0.35%
ARKG
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности ARKG и QQQ

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что ARKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7.34%
4.40%
ARKG
QQQ