PortfoliosLab logo
Сравнение ARKG с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ARKG и QQQ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ARKG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.35%
406.93%
ARKG
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARKG:

-0.14

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

ARKG:

0.11

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

ARKG:

1.01

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

ARKG:

-0.08

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

ARKG:

-0.49

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

ARKG:

13.33%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

ARKG:

45.73%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

ARKG:

-83.59%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

ARKG:

-79.96%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, ARKG показывает доходность -4.86%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции ARKG уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 0.49% против 16.64% соответственно.


ARKG

С начала года

-4.86%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

-3.86%

1 год

-2.65%

5 лет

-10.75%

10 лет

0.49%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-4.30%

1 год

12.01%

5 лет

17.97%

10 лет

16.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ARKG и QQQ

ARKG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии ARKG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARKG: 0.75%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARKG и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARKG
Ранг риск-скорректированной доходности ARKG, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARKG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ARKG, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ARKG: -0.14
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино ARKG, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ARKG: 0.11
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега ARKG, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ARKG: 1.01
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара ARKG, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ARKG: -0.08
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина ARKG, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ARKG: -0.49
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа ARKG на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
0.47
ARKG
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKG и QQQ

ARKG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%1.94%1.34%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок ARKG и QQQ

Максимальная просадка ARKG за все время составила -83.59%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKG и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-79.96%
-12.28%
ARKG
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности ARKG и QQQ

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) имеет более высокую волатильность в 20.18% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.86%. Это указывает на то, что ARKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.18%
16.86%
ARKG
QQQ