Сравнение ARKG с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
ARKG и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKG - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKG и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKG и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | -6.49% | 23.04% | -28.24% | 16.22% | -53.90% | -33.92% | 180.40% | 44.00% | -1.26% | 46.61% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, ARKG показывает доходность -6.49%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции ARKG уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 4.95% против 18.99% соответственно.
ARKG
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -9.43%
- С начала года
- -6.49%
- 6 месяцев
- -6.10%
- 1 год
- 34.11%
- 3 года*
- -3.42%
- 5 лет*
- -21.16%
- 10 лет*
- 4.95%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKG и QQQ
ARKG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
ARKG vs. QQQ — Ранг доходности на риск
ARKG
QQQ
Сравнение ARKG c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKG | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.07 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.66 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.00 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 7.32 | -4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKG | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.07 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.59 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.86 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.38 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между ARKG и QQQ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKG и QQQ
ARKG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.85% | 3.14% | 0.82% | 1.34% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок ARKG и QQQ
Максимальная просадка ARKG за все время составила -83.59%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKG и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKG | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.59% | -82.97% | -0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.51% | -12.62% | -14.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.18% | -35.12% | -45.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.59% | -35.12% | -48.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.76% | -7.86% | -67.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.32% | -32.99% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.24% | 3.44% | +6.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKG и QQQ
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) имеет более высокую волатильность в 13.41% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что ARKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKG | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.41% | 6.61% | +6.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.90% | 12.82% | +19.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.84% | 22.70% | +22.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.39% | 22.38% | +23.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.94% | 22.25% | +18.69% |