Сравнение ARKG с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
ARKG и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKG - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKG и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKG и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | -6.49% | 23.04% | -28.24% | 16.22% | -53.90% | -33.92% | 180.40% | 44.00% | -1.26% | 46.61% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, ARKG показывает доходность -6.49%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции ARKG уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 4.95% против 14.11% соответственно.
ARKG
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -9.43%
- С начала года
- -6.49%
- 6 месяцев
- -6.10%
- 1 год
- 34.11%
- 3 года*
- -3.42%
- 5 лет*
- -21.16%
- 10 лет*
- 4.95%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKG и IVV
ARKG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
ARKG vs. IVV — Ранг доходности на риск
ARKG
IVV
Сравнение ARKG c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKG | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.00 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.52 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.54 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 7.28 | -4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKG | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.00 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.71 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.78 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.42 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между ARKG и IVV составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKG и IVV
ARKG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.85% | 3.14% | 0.82% | 1.34% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок ARKG и IVV
Максимальная просадка ARKG за все время составила -83.59%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKG и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKG | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.59% | -55.25% | -28.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.51% | -12.06% | -15.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.18% | -24.53% | -55.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.59% | -33.90% | -49.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.76% | -5.57% | -70.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.32% | -10.84% | -24.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.24% | 2.55% | +7.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKG и IVV
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) имеет более высокую волатильность в 13.41% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ARKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKG | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.41% | 5.34% | +8.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.90% | 9.47% | +22.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.84% | 18.31% | +26.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.39% | 16.89% | +28.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.94% | 18.03% | +22.91% |