PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARKA с MAXI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKA с MAXI

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK 21Shares Active Bitcoin Futures Strategy ETF (ARKA) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI).

ARKA и MAXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKA - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 13 нояб. 2023 г.. MAXI - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARKA или MAXI.

Корреляция

Корреляция между ARKA и MAXI составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ARKA и MAXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK 21Shares Active Bitcoin Futures Strategy ETF (ARKA) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARKA:

1.02

MAXI:

0.86

Коэф-т Сортино

ARKA:

1.59

MAXI:

1.52

Коэф-т Омега

ARKA:

1.19

MAXI:

1.19

Коэф-т Кальмара

ARKA:

1.69

MAXI:

1.13

Коэф-т Мартина

ARKA:

3.61

MAXI:

2.98

Индекс Язвы

ARKA:

14.16%

MAXI:

19.96%

Дневная вол-ть

ARKA:

54.28%

MAXI:

73.70%

Макс. просадка

ARKA:

-30.23%

MAXI:

-52.48%

Текущая просадка

ARKA:

-8.07%

MAXI:

-4.79%

Доходность по периодам

С начала года, ARKA показывает доходность 5.78%, что значительно ниже, чем у MAXI с доходностью 17.31%.

ARKA

С начала года

5.78%

1 месяц

20.01%

6 месяцев

11.74%

1 год

54.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MAXI

С начала года

17.31%

1 месяц

47.32%

6 месяцев

21.35%

1 год

62.57%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ARKA и MAXI

ARKA берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии MAXI в 11.18%.

MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF
ARKA
ARK 21Shares Active Bitcoin Futures Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARKA и MAXI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKA
Ранг риск-скорректированной доходности ARKA, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
MAXI
Ранг риск-скорректированной доходности MAXI, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAXI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARKA c MAXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK 21Shares Active Bitcoin Futures Strategy ETF (ARKA) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARKA на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAXI равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKA и MAXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKA и MAXI

Дивидендная доходность ARKA за последние двенадцать месяцев составляет около 27.40%, что меньше доходности MAXI в 28.19%

TTM202420232022
ARKA
ARK 21Shares Active Bitcoin Futures Strategy ETF		27.40%28.48%0.41%0.00%
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		28.19%32.06%29.63%4.05%

Просадки

Сравнение просадок ARKA и MAXI

Максимальная просадка ARKA за все время составила -30.23%, что меньше максимальной просадки MAXI в -52.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKA и MAXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ARKA и MAXI

Текущая волатильность для ARK 21Shares Active Bitcoin Futures Strategy ETF (ARKA) составляет 9.86%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 18.85%. Это указывает на то, что ARKA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...