Сравнение ARKA с GBTC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение ARKA с GBTC

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK 21Shares Active Bitcoin Futures Strategy ETF (ARKA) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC).

ARKA - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 13 нояб. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARKA или GBTC.

Корреляция

Корреляция между ARKA и GBTC составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности ARKA и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK 21Shares Active Bitcoin Futures Strategy ETF (ARKA) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ARKA

GBTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARKA:

0.46

GBTC:

0.36

Коэф-т Сортино

ARKA:

1.04

GBTC:

0.90

Коэф-т Омега

ARKA:

1.12

GBTC:

1.11

Коэф-т Кальмара

ARKA:

0.84

GBTC:

0.57

Коэф-т Мартина

ARKA:

1.83

GBTC:

1.28

Индекс Язвы

ARKA:

13.88%

GBTC:

15.70%

Дневная вол-ть

ARKA:

54.77%

GBTC:

55.68%

Макс. просадка

ARKA:

-30.23%

GBTC:

-89.91%

Текущая просадка

ARKA:

-22.49%

GBTC:

-20.80%

Доходность по периодам

С начала года, ARKA показывает доходность -10.82%, что значительно ниже, чем у GBTC с доходностью -9.36%.

ARKA

С начала года

-10.82%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

19.32%

1 год

24.13%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GBTC

С начала года

-9.36%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

22.88%

1 год

18.58%

5 лет

55.20%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARKA и GBTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARKA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GBTC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARKA c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK 21Shares Active Bitcoin Futures Strategy ETF (ARKA) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ARKA: 0.46

GBTC: 0.36

Коэффициент Сортино

ARKA: 1.04

GBTC: 0.90

Коэффициент Омега

ARKA: 1.12

GBTC: 1.11

Коэффициент Кальмара

ARKA: 0.84

GBTC: 0.57

Коэффициент Мартина

ARKA: 1.83

GBTC: 1.28

Показатель коэффициента Шарпа ARKA на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBTC равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKA и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ARKA

GBTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKA и GBTC

Дивидендная доходность ARKA за последние двенадцать месяцев составляет около 32.50%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ARKA ARK 21Shares Active Bitcoin Futures Strategy ETF	32.50%	28.48%	0.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.23%

Просадки

Сравнение просадок ARKA и GBTC

Максимальная просадка ARKA за все время составила -30.23%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKA и GBTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ARKA

GBTC

Волатильность

Сравнение волатильности ARKA и GBTC

ARK 21Shares Active Bitcoin Futures Strategy ETF (ARKA) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) имеют волатильность 16.19% и 16.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ARKA

GBTC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ARKA с GBTC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ARKA и GBTC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARKA и GBTC

ARKA

GBTC

Сравнение ARKA c GBTC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKA и GBTC

Просадки

Сравнение просадок ARKA и GBTC

Волатильность

Сравнение волатильности ARKA и GBTC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество