PortfoliosLab logo
Сравнение ARKA с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ARKA и BTC-USD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности ARKA и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK 21Shares Active Bitcoin Futures Strategy ETF (ARKA) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
48.79%
54.57%
ARKA
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARKA:

2.60

BTC-USD:

1.84

Коэф-т Сортино

ARKA:

3.07

BTC-USD:

2.55

Коэф-т Омега

ARKA:

1.36

BTC-USD:

1.25

Коэф-т Кальмара

ARKA:

4.88

BTC-USD:

1.66

Коэф-т Мартина

ARKA:

10.82

BTC-USD:

8.26

Индекс Язвы

ARKA:

13.65%

BTC-USD:

11.02%

Дневная вол-ть

ARKA:

56.90%

BTC-USD:

43.87%

Макс. просадка

ARKA:

-30.23%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

ARKA:

-2.49%

BTC-USD:

-1.25%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с ARKA на уровне 12.19% и BTC-USD на уровне 12.19%.


ARKA

С начала года

12.19%

1 месяц

5.77%

6 месяцев

48.79%

1 год

144.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTC-USD

С начала года

12.19%

1 месяц

5.56%

6 месяцев

54.35%

1 год

162.48%

5 лет

64.90%

10 лет

81.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARKA и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARKA
Ранг риск-скорректированной доходности ARKA, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARKA c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK 21Shares Active Bitcoin Futures Strategy ETF (ARKA) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ARKA, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.391.84
Коэффициент Сортино ARKA, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.072.55
Коэффициент Омега ARKA, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.251.25
Коэффициент Кальмара ARKA, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.151.66
Коэффициент Мартина ARKA, с текущим значением в 6.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.368.26
ARKA
BTC-USD

Показатель коэффициента Шарпа ARKA на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKA и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.39
1.84
ARKA
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок ARKA и BTC-USD

Максимальная просадка ARKA за все время составила -30.23%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKA и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-2.49%
-1.25%
ARKA
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности ARKA и BTC-USD

Текущая волатильность для ARK 21Shares Active Bitcoin Futures Strategy ETF (ARKA) составляет 12.23%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 13.02%. Это указывает на то, что ARKA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
12.23%
13.02%
ARKA
BTC-USD