PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARGT с GXG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ARGT и GXG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ARGT с GXG

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и Global X MSCI Colombia ETF (GXG).

ARGT и GXG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARGT - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Argentina 25/50. Фонд был запущен 2 мар. 2011 г.. GXG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Colombia Select 25/50. Фонд был запущен 5 февр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARGT или GXG.

Доходность

Сравнение доходности ARGT и GXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и Global X MSCI Colombia ETF (GXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARGT:

1.91

GXG:

0.71

Коэф-т Сортино

ARGT:

2.09

GXG:

0.85

Коэф-т Омега

ARGT:

1.26

GXG:

1.11

Коэф-т Кальмара

ARGT:

2.25

GXG:

0.18

Коэф-т Мартина

ARGT:

7.78

GXG:

1.32

Индекс Язвы

ARGT:

6.15%

GXG:

8.48%

Дневная вол-ть

ARGT:

31.96%

GXG:

21.31%

Макс. просадка

ARGT:

-61.68%

GXG:

-78.88%

Текущая просадка

ARGT:

-1.61%

GXG:

-48.49%

Доходность по периодам

С начала года, ARGT показывает доходность 12.47%, что значительно ниже, чем у GXG с доходностью 28.16%. За последние 10 лет акции ARGT превзошли акции GXG по среднегодовой доходности: 17.26% против -0.25% соответственно.

ARGT

С начала года

12.47%

1 месяц

7.34%

6 месяцев

13.06%

1 год

58.69%

3 года

49.11%

5 лет

35.05%

10 лет

17.26%

GXG

С начала года

28.16%

1 месяц

6.60%

6 месяцев

26.69%

1 год

15.29%

3 года

6.71%

5 лет

12.23%

10 лет

-0.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Argentina ETF

Global X MSCI Colombia ETF

Сравнение комиссий ARGT и GXG

ARGT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GXG в 0.62%.

GXG
Global X MSCI Colombia ETF
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARGT и GXG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARGT
Ранг риск-скорректированной доходности ARGT, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARGT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
GXG
Ранг риск-скорректированной доходности GXG, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GXG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARGT c GXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и Global X MSCI Colombia ETF (GXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARGT на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа GXG равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARGT и GXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARGT и GXG

Дивидендная доходность ARGT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности GXG в 4.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		1.25%1.41%1.59%2.45%0.93%0.28%1.21%1.34%0.49%0.36%0.89%0.47%
GXG
Global X MSCI Colombia ETF		4.75%6.08%6.99%12.55%2.32%3.23%3.04%3.03%1.83%1.48%1.58%3.20%

Просадки

Сравнение просадок ARGT и GXG

Максимальная просадка ARGT за все время составила -61.68%, что меньше максимальной просадки GXG в -78.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGT и GXG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ARGT и GXG

Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Global X MSCI Colombia ETF (GXG) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что ARGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...