PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARDVX с FHVDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARDVX с FHVDX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ARDVX (American Century Investments One Choice 2040 Portfolio) and FHVDX (Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, ARDVX returned 5.32%/yr vs 10.55%/yr for FHVDX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. ARDVX charges 0.83%/yr vs 0.39%/yr for FHVDX.

Доходность

Сравнение доходности ARDVX и FHVDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice 2040 Portfolio (ARDVX) и Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K (FHVDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARDVX показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у FHVDX с доходностью 13.69%.

ARDVX

1 день
0.43%
1 месяц
0.93%
С начала года
5.86%
6 месяцев
6.12%
1 год
15.33%
3 года*
11.96%
5 лет*
5.32%
10 лет*
8.22%

FHVDX

1 день
0.36%
1 месяц
1.95%
С начала года
13.69%
6 месяцев
14.85%
1 год
30.25%
3 года*
21.36%
5 лет*
10.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARDVX и FHVDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ARDVX
American Century Investments One Choice 2040 Portfolio		5.86%13.20%9.54%13.66%-16.43%11.45%15.11%21.29%-7.65%
FHVDX
Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K		13.69%22.76%16.52%20.62%-18.95%16.33%17.94%26.57%-11.80%

Correlation

The correlation between ARDVX and FHVDX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г.

0.97

The correlation between ARDVX and FHVDX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice 2040 Portfolio

Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K

Часто сравнивают с ARDVX:
ARDVX с FFGZXARDVX с FRQHXARDVX с TDIFXARDVX с DRIJXARDVX с ACFOXARDVX с FNSFXARDVX с FRBHX
Часто сравнивают с FHVDX:
FHVDX с STLFXFHVDX с FFSDXFHVDX с JIEHXFHVDX с PBRNXFHVDX с SSFNXFHVDX с FNILXFHVDX с FFTWX

Доходность на риск

ARDVX vs. FHVDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARDVX
Ранг доходности на риск ARDVX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARDVX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDVX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDVX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDVX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FHVDX
Ранг доходности на риск FHVDX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHVDX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHVDX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHVDX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHVDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHVDX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARDVX c FHVDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2040 Portfolio (ARDVX) и Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K (FHVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARDVXFHVDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.41

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.33

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.44

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

3.15

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.95

13.97

-4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARDVX vs. FHVDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARDVX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHVDX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARDVX и FHVDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARDVXFHVDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.41

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.70

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.73

-0.25

Просадки

Сравнение просадок ARDVX и FHVDX

Максимальная просадка ARDVX за все время составила -44.47%, что больше максимальной просадки FHVDX в -31.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDVX и FHVDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARDVXFHVDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.47%

-31.31%

-13.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.58%

-9.68%

+3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.40%

-15.49%

+4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.28%

-27.81%

+4.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.24%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-5.88%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.18%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ARDVX и FHVDX

Текущая волатильность для American Century Investments One Choice 2040 Portfolio (ARDVX) составляет 2.39%, в то время как у Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K (FHVDX) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что ARDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARDVXFHVDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

4.18%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.24%

10.39%

-4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.84%

12.69%

-4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.84%

15.14%

-4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.65%

16.89%

-5.24%

Сравнение комиссий ARDVX и FHVDX

ARDVX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FHVDX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDVX и FHVDX

Дивидендная доходность ARDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.41%, что больше доходности FHVDX в 3.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARDVX
American Century Investments One Choice 2040 Portfolio		12.41%13.14%5.58%2.29%6.29%8.20%6.36%8.42%11.28%1.38%3.65%6.75%
FHVDX
Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K		3.25%2.41%5.08%1.95%6.13%8.35%4.57%3.15%3.73%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, ARDVX and FHVDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FHVDX has higher volatility (4.18%) compared to ARDVX (2.39%). In terms of maximum drawdown, ARDVX dropped -44.47% vs FHVDX's -31.31%.

FHVDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARDVX и FHVDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор