Сравнение ARCM с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
ARCM - это активно управляемый фонд от Arrow Funds. Фонд был запущен 31 мар. 2017 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности ARCM и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARCM и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | 0.72% | 4.11% | 5.24% | 4.72% | 0.69% | -0.26% | 0.95% | 2.70% | 1.33% | 0.82% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 14.87% |
Доходность по периодам
С начала года, ARCM показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%.
ARCM
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- —
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARCM и FXAIX
ARCM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
ARCM vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
ARCM
FXAIX
Сравнение ARCM c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCM | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 8.70 | 0.97 | +7.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 18.00 | 1.49 | +16.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.61 | 1.23 | +3.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 30.31 | 1.52 | +28.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 242.79 | 7.30 | +235.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCM | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.70 | 0.97 | +7.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.70 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.76 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между ARCM и FXAIX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCM и FXAIX
Дивидендная доходность ARCM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | 3.88% | 4.13% | 4.87% | 4.26% | 0.90% | 0.02% | 0.84% | 2.32% | 1.91% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок ARCM и FXAIX
Максимальная просадка ARCM за все время составила -96.02%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCM и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARCM | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.02% | -33.79% | -62.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.12% | -12.13% | +12.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.46% | -24.50% | +21.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.23% | +6.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -3.83% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 2.53% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCM и FXAIX
Текущая волатильность для Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) составляет 0.14%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что ARCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARCM | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | 5.34% | -5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.31% | 9.53% | -9.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43% | 18.32% | -17.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.02% | 16.92% | -13.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 835.00% | 18.05% | +816.95% |