PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARCK.L с LIFE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARCK.L с LIFE.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ARCK.L (ARK Innovation UCITS ETF USD Accumulating) and LIFE.L (RIZE Environmental Impact 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - ARCK.L is a Global Equities fund actively managed by ARK Invest, while LIFE.L is a Sustainable fund tracking the Solactive RIZE ETF Environmental Impact 100 Index NTR. ARCK.L is actively managed, while LIFE.L is passively managed. Over the past year, ARCK.L returned 8.77% vs 15.61% for LIFE.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARCK.L charges 0.78%/yr vs 0.55%/yr for LIFE.L.

Доходность

Сравнение доходности ARCK.L и LIFE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в ARK Innovation UCITS ETF USD Accumulating (ARCK.L) и RIZE Environmental Impact 100 UCITS ETF USD (Acc) (LIFE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ARCK.L торгуется в GBp, в то время как LIFE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LIFE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ARCK.L показывает доходность 6.05%, что значительно ниже, чем у LIFE.L с доходностью 9.98%.

ARCK.L

1 день
0.00%
1 месяц
-3.88%
6 месяцев
-1.18%
С начала года
6.05%
1 год
8.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LIFE.L

1 день
-0.63%
1 месяц
-5.46%
6 месяцев
3.56%
С начала года
9.98%
1 год
15.61%
3 года*
6.65%
5 лет*
5.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARCK.L и LIFE.L

2026 (YTD)20252024
ARCK.L
ARK Innovation UCITS ETF USD Accumulating		6.05%27.55%10,578.66%
LIFE.L
RIZE Environmental Impact 100 UCITS ETF USD (Acc)		9.98%16.35%-0.27%

Correlation

The correlation between ARCK.L and LIFE.L is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2024 г.

0.56

The correlation between ARCK.L and LIFE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Innovation UCITS ETF USD Accumulating

RIZE Environmental Impact 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ARCK.L:
ARCK.L с PACW.LARCK.L с INFR.LARCK.L с BATG.LARCK.L с IQCY.LARCK.L с WRDA.LARCK.L с MVOL.LARCK.L с XDEV.L
Часто сравнивают с LIFE.L:
LIFE.L с FOGB.LLIFE.L с FOOD.LLIFE.L с LVNG.LLIFE.L с FLES.LLIFE.L с FLXK.LLIFE.L с G500.LLIFE.L с HKOD.L

Доходность на риск

ARCK.L vs. LIFE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCK.L
Ранг доходности на риск ARCK.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCK.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCK.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCK.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCK.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCK.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
LIFE.L
Ранг доходности на риск LIFE.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIFE.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIFE.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIFE.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIFE.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIFE.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCK.L c LIFE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation UCITS ETF USD Accumulating (ARCK.L) и RIZE Environmental Impact 100 UCITS ETF USD (Acc) (LIFE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARCK.LLIFE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
0.95

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
1.40

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.17

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

1.68

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.30

4.75

-4.45

ARCK.L vs. LIFE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCK.L на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа LIFE.L равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCK.L и LIFE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARCK.L и LIFE.L

Максимальная просадка ARCK.L за все время составила -44.34%, что больше максимальной просадки LIFE.L в -22.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCK.L и LIFE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARCK.LLIFE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.34%

-22.88%

-21.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.34%

-9.24%

-35.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.09%

-6.61%

-24.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.36%

-8.86%

-7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.14%

3.28%

+25.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCK.L и LIFE.L

ARK Innovation UCITS ETF USD Accumulating (ARCK.L) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с RIZE Environmental Impact 100 UCITS ETF USD (Acc) (LIFE.L) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что ARCK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIFE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARCK.LLIFE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

4.92%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.34%

13.65%

+10.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.91%

16.47%

+39.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5,468.56%

17.46%

+5,451.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5,468.56%

17.44%

+5,451.12%

Сравнение комиссий ARCK.L и LIFE.L

ARCK.L берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии LIFE.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCK.L и LIFE.L

Ни ARCK.L, ни LIFE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ARCK.L and LIFE.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LIFE.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LIFE.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.78% for ARCK.L.

ARCK.L is categorized as Global Equities, while LIFE.L is Sustainable. Their fees differ too: 0.78% for ARCK.L and 0.55% for LIFE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARCK.L и LIFE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор