Сравнение ARCK.L с LGGG.L
ARCK.L (ARK Innovation UCITS ETF USD Accumulating) and LGGG.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds. ARCK.L is actively managed, while LGGG.L is passively managed. Over the past year, ARCK.L returned 8.77% vs 19.99% for LGGG.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARCK.L charges 0.78%/yr vs 0.10%/yr for LGGG.L.
Доходность
Сравнение доходности ARCK.L и LGGG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCK.L показывает доходность 6.05%, что значительно ниже, чем у LGGG.L с доходностью 9.06%.
ARCK.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.88%
- 6 месяцев
- -1.18%
- С начала года
- 6.05%
- 1 год
- 8.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LGGG.L
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -1.25%
- 6 месяцев
- 6.82%
- С начала года
- 9.06%
- 1 год
- 19.99%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCK.L и LGGG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARCK.L ARK Innovation UCITS ETF USD Accumulating | 6.05% | 27.55% | 10,578.66% |
LGGG.L L&G Global Equity UCITS ETF | 9.06% | 12.92% | 14.14% |
Correlation
The correlation between ARCK.L and LGGG.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between ARCK.L and LGGG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCK.L vs. LGGG.L — Ранг доходности на риск
ARCK.L
LGGG.L
Сравнение ARCK.L c LGGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation UCITS ETF USD Accumulating (ARCK.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCK.L | LGGG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.35 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 2.98 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 11.53 | -11.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCK.L и LGGG.L
Максимальная просадка ARCK.L за все время составила -44.34%, что больше максимальной просадки LGGG.L в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCK.L и LGGG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCK.L | LGGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.34% | -30.19% | -14.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.34% | -6.67% | -37.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.09% | -1.90% | -29.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.36% | -7.13% | -9.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.14% | 1.73% | +27.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCK.L и LGGG.L
ARK Innovation UCITS ETF USD Accumulating (ARCK.L) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что ARCK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCK.L | LGGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 2.73% | +5.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.34% | 7.88% | +16.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.91% | 10.57% | +45.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5,468.56% | 19.13% | +5,449.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5,468.56% | 20.30% | +5,448.26% |
Сравнение комиссий ARCK.L и LGGG.L
ARCK.L берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии LGGG.L в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCK.L и LGGG.L
Ни ARCK.L, ни LGGG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARCK.L and LGGG.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGGG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGGG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.78% for ARCK.L.
They also come from different issuers: ARK Invest and Legal & General. Their fees differ too: 0.78% for ARCK.L and 0.10% for LGGG.L.
Подберите оптимальное распределение для ARCK.L и LGGG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор