Сравнение ARCK.L с CHRG.L
ARCK.L (ARK Innovation UCITS ETF USD Accumulating) and CHRG.L (WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc) are both exchange-traded funds - ARCK.L is a Global Equities fund actively managed by ARK Invest, while CHRG.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the WisdomTree Battery Solutions Index. ARCK.L is actively managed, while CHRG.L is passively managed. Over the past year, ARCK.L returned 46.84% vs 107.04% for CHRG.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARCK.L charges 0.78%/yr vs 0.40%/yr for CHRG.L.
Доходность
Сравнение доходности ARCK.L и CHRG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCK.L показывает доходность 9.12%, что значительно ниже, чем у CHRG.L с доходностью 33.50%.
ARCK.L
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- 5.75%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 46.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHRG.L
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 33.50%
- 6 месяцев
- 28.22%
- 1 год
- 107.04%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCK.L и CHRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARCK.L ARK Innovation UCITS ETF USD Accumulating | 9.12% | 27.55% | 32.38% |
CHRG.L WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc | 33.50% | 44.29% | -2.73% |
Correlation
The correlation between ARCK.L and CHRG.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2024 г. | 0.63 |
The correlation between ARCK.L and CHRG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCK.L vs. CHRG.L — Ранг доходности на риск
ARCK.L
CHRG.L
Сравнение ARCK.L c CHRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation UCITS ETF USD Accumulating (ARCK.L) и WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc (CHRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCK.L | CHRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.54 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 3.54 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 6.55 | -4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCK.L | CHRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 2.01 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.52 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок ARCK.L и CHRG.L
Максимальная просадка ARCK.L за все время составила -44.34%, что меньше максимальной просадки CHRG.L в -52.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCK.L и CHRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCK.L | CHRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.34% | -52.64% | +8.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.34% | -29.68% | -14.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.10% | -3.57% | -25.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.64% | -22.33% | +6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.30% | 16.07% | +11.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCK.L и CHRG.L
Текущая волатильность для ARK Innovation UCITS ETF USD Accumulating (ARCK.L) составляет 8.89%, в то время как у WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc (CHRG.L) волатильность равна 10.23%. Это указывает на то, что ARCK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCK.L | CHRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 10.23% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.80% | 18.94% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.05% | 52.29% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.12% | 30.08% | +17.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.12% | 29.54% | +17.58% |
Сравнение комиссий ARCK.L и CHRG.L
ARCK.L берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии CHRG.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCK.L и CHRG.L
Ни ARCK.L, ни CHRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARCK.L and CHRG.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHRG.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHRG.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.78% for ARCK.L.
ARCK.L is categorized as Global Equities, while CHRG.L is Alternative Energy Equities. They also come from different issuers: ARK Invest and WisdomTree. Their fees differ too: 0.78% for ARCK.L and 0.40% for CHRG.L.
Подберите оптимальное распределение для ARCK.L и CHRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор