PortfoliosLab logo
Сравнение ARCH с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ARCH и VOO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ARCH и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arch Resources, Inc. (ARCH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
803.30%
59.37%
ARCH
VOO

Основные характеристики

Доходность по периодам


ARCH

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARCH и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARCH
Ранг риск-скорректированной доходности ARCH, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCH, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCH, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARCH c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arch Resources, Inc. (ARCH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ARCH, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ARCH: 3.42
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино ARCH, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ARCH: 4.19
VOO: 0.88
Коэффициент Омега ARCH, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARCH: 1.57
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара ARCH, с текущим значением в 8.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ARCH: 8.39
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина ARCH, с текущим значением в 16.45, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ARCH: 16.45
VOO: 2.27


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.42
0.54
ARCH
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCH и VOO

ARCH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARCH
Arch Resources, Inc.
15.56%33.44%127.04%53.48%4.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок ARCH и VOO


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.08%
-9.90%
ARCH
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ARCH и VOO

Текущая волатильность для Arch Resources, Inc. (ARCH) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что ARCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
13.96%
ARCH
VOO