PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARCH с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ARCHSCHD
Дох-ть с нач. г.-1.22%6.21%
Дох-ть за 1 год30.23%16.75%
Дох-ть за 3 года69.99%6.45%
Дох-ть за 5 лет18.71%12.79%
Коэф-т Шарпа0.871.47
Дневная вол-ть36.08%11.53%
Макс. просадка-76.54%-33.37%
Current Drawdown-12.06%0.00%

Корреляция

0.34
-1.001.00

Корреляция между ARCH и SCHD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ARCH и SCHD

С начала года, ARCH показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 6.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
253.63%
143.98%
ARCH
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF


Arch Resources, Inc.

Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ARCH c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arch Resources, Inc. (ARCH) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ARCH
Arch Resources, Inc.
0.87
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.47

Сравнение коэффициента Шарпа ARCH и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа ARCH на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 1.47. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ARCH и SCHD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.87
1.47
ARCH
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCH и SCHD

Дивидендная доходность ARCH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности SCHD в 3.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ARCH
Arch Resources, Inc.
5.66%6.42%17.59%0.27%1.14%2.51%1.93%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.33%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок ARCH и SCHD

Максимальная просадка ARCH за все время составила -76.54%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ARCH и SCHD


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-12.06%
0
ARCH
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности ARCH и SCHD

Arch Resources, Inc. (ARCH) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что ARCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
11.92%
2.69%
ARCH
SCHD