Сравнение ARCH с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arch Resources, Inc. (ARCH) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARCH или SCHD.
Основные характеристики
ARCH | SCHD | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -1.22% | 6.21% |
Дох-ть за 1 год | 30.23% | 16.75% |
Дох-ть за 3 года | 69.99% | 6.45% |
Дох-ть за 5 лет | 18.71% | 12.79% |
Коэф-т Шарпа | 0.87 | 1.47 |
Дневная вол-ть | 36.08% | 11.53% |
Макс. просадка | -76.54% | -33.37% |
Current Drawdown | -12.06% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ARCH и SCHD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ARCH и SCHD
С начала года, ARCH показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 6.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARCH c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arch Resources, Inc. (ARCH) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Arch Resources, Inc. | 0.87 | ||||
Schwab US Dividend Equity ETF | 1.47 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCH и SCHD
Дивидендная доходность ARCH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности SCHD в 3.33%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arch Resources, Inc. | 5.66% | 6.42% | 17.59% | 0.27% | 1.14% | 2.51% | 1.93% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 3.33% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок ARCH и SCHD
Максимальная просадка ARCH за все время составила -76.54%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ARCH и SCHD
Волатильность
Сравнение волатильности ARCH и SCHD
Arch Resources, Inc. (ARCH) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что ARCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.