PortfoliosLab logo
Сравнение ARCH с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ARCH и SCHD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ARCH и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arch Resources, Inc. (ARCH) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
803.30%
40.67%
ARCH
SCHD

Основные характеристики

Доходность по периодам


ARCH

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARCH и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARCH
Ранг риск-скорректированной доходности ARCH, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCH, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCH, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARCH c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arch Resources, Inc. (ARCH) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ARCH, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ARCH: 3.50
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино ARCH, с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ARCH: 4.23
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега ARCH, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARCH: 1.57
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара ARCH, с текущим значением в 8.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ARCH: 8.61
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина ARCH, с текущим значением в 16.88, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ARCH: 16.88
SCHD: 0.84


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.50
0.23
ARCH
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCH и SCHD

ARCH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARCH
Arch Resources, Inc.
15.56%33.44%127.04%53.48%4.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок ARCH и SCHD


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.08%
-11.33%
ARCH
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности ARCH и SCHD

Текущая волатильность для Arch Resources, Inc. (ARCH) составляет 0.00%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что ARCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
11.25%
ARCH
SCHD