PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARCC с NEWT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ARCCNEWT
Дох-ть с нач. г.7.60%-8.01%
Дох-ть за 1 год21.72%-22.68%
Дох-ть за 3 года12.45%-22.81%
Дох-ть за 5 лет13.13%-2.57%
Дох-ть за 10 лет11.99%10.57%
Коэф-т Шарпа1.85-0.57
Дневная вол-ть11.90%39.65%
Макс. просадка-79.36%-98.38%
Текущая просадка-2.43%-57.30%

Фундаментальные показатели


ARCCNEWT
Рыночная капитализация$13.07B$320.06M
EPS$2.93$1.51
Цена/прибыль7.268.57
PEG коэффициент3.953.28
Общая выручка (12 мес.)$1.83B$213.52M
Валовая прибыль (12 мес.)$1.77B$168.31M
EBITDA (12 мес.)$999.00M$101.50M

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между ARCC и NEWT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ARCC и NEWT

С начала года, ARCC показывает доходность 7.60%, что значительно выше, чем у NEWT с доходностью -8.01%. За последние 10 лет акции ARCC превзошли акции NEWT по среднегодовой доходности: 11.99% против 10.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
9.07%
-10.92%
ARCC
NEWT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ares Capital Corporation

Newtek Business Services Corp.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ARCC c NEWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и Newtek Business Services Corp. (NEWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARCC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARCC, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARCC, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARCC, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARCC, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARCC, с текущим значением в 13.49, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0013.49
NEWT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEWT, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NEWT, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NEWT, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.93
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NEWT, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NEWT, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.80

Сравнение коэффициента Шарпа ARCC и NEWT

Показатель коэффициента Шарпа ARCC на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа NEWT равного -0.57. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ARCC и NEWT.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.502024FebruaryMarchAprilMayJune
1.85
-0.57
ARCC
NEWT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCC и NEWT

Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности NEWT в 5.85%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ARCC
Ares Capital Corporation
9.33%9.59%10.10%7.60%9.41%8.94%9.78%9.57%9.12%10.90%9.93%8.67%
NEWT
Newtek Business Services Corp.
5.85%5.22%16.92%11.40%10.41%9.49%10.32%8.87%12.14%28.28%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARCC и NEWT

Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что меньше максимальной просадки NEWT в -98.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и NEWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-2.43%
-57.30%
ARCC
NEWT

Волатильность

Сравнение волатильности ARCC и NEWT

Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 2.52%, в то время как у Newtek Business Services Corp. (NEWT) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.52%
8.46%
ARCC
NEWT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARCC и NEWT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Capital Corporation и Newtek Business Services Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию