Сравнение ARB с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) и S&P 500 Index (^GSPC).
ARB - это пассивный фонд от Water Island Capital Partners LP, который отслеживает доходность Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index. Фонд был запущен 7 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ARB и ^GSPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARB и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 0.91% | 6.05% | 4.07% | 3.85% | 2.67% | 3.16% | 3.78% |
^GSPC S&P 500 Index | -3.95% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 30.37% |
Доходность по периодам
С начала года, ARB показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.
ARB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARB vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
ARB
^GSPC
Сравнение ARB c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARB | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 0.92 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.41 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 1.41 | +2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.51 | 6.61 | +10.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARB | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.92 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.61 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.46 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между ARB и ^GSPC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок ARB и ^GSPC
Максимальная просадка ARB за все время составила -5.60%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARB и ^GSPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARB | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.60% | -56.78% | +51.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.20% | -12.14% | +10.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.60% | -25.43% | +19.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.78% | +5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -10.75% | +9.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 2.60% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARB и ^GSPC
Текущая волатильность для AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) составляет 0.86%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что ARB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARB | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 5.37% | -4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | 9.55% | -7.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79% | 18.33% | -15.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.37% | 16.90% | -12.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.41% | 18.05% | -13.64% |