PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ARB с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ARB и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARB и ^GSPC


2026 (YTD)202520242023202220212020
ARB
AltShares Merger Arbitrage ETF
0.91%6.05%4.07%3.85%2.67%3.16%3.78%
^GSPC
S&P 500 Index
-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%30.37%

Доходность по периодам

С начала года, ARB показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.


ARB

1 день
0.05%
1 месяц
0.56%
С начала года
0.91%
6 месяцев
1.52%
1 год
4.55%
3 года*
5.52%
5 лет*
4.13%
10 лет*

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AltShares Merger Arbitrage ETF

S&P 500 Index

Доходность на риск

ARB vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARB
Ранг доходности на риск ARB: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARB: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARB: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARB: 9696
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARB c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARB^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

0.92

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.41

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.59

1.41

+2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.51

6.61

+10.90

ARB vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARB на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARB и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ARB^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.92

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.61

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.46

+0.49

Корреляция

Корреляция между ARB и ^GSPC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Просадки

Сравнение просадок ARB и ^GSPC

Максимальная просадка ARB за все время составила -5.60%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARB и ^GSPC.


Загрузка...

Показатели просадок


ARB^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.60%

-56.78%

+51.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.20%

-12.14%

+10.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.60%

-25.43%

+19.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.78%

+5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-10.75%

+9.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

2.60%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ARB и ^GSPC

Текущая волатильность для AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) составляет 0.86%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что ARB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ARB^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

5.37%

-4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

9.55%

-7.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79%

18.33%

-15.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.37%

16.90%

-12.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.41%

18.05%

-13.64%