PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARB с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ARB и ^GSPC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности ARB и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.08%
5.85%
ARB
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARB:

1.83

^GSPC:

1.34

Коэф-т Сортино

ARB:

2.56

^GSPC:

1.84

Коэф-т Омега

ARB:

1.37

^GSPC:

1.25

Коэф-т Кальмара

ARB:

2.89

^GSPC:

2.01

Коэф-т Мартина

ARB:

6.94

^GSPC:

8.13

Индекс Язвы

ARB:

0.89%

^GSPC:

2.10%

Дневная вол-ть

ARB:

3.38%

^GSPC:

12.74%

Макс. просадка

ARB:

-5.60%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

ARB:

-0.14%

^GSPC:

-3.07%

Доходность по периодам

С начала года, ARB показывает доходность 2.22%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.25%.


ARB

С начала года

2.22%

1 месяц

0.80%

6 месяцев

3.08%

1 год

6.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

1.25%

1 месяц

-2.39%

6 месяцев

5.86%

1 год

17.47%

5 лет

14.92%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARB и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARB
Ранг риск-скорректированной доходности ARB, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARB c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARB, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.831.34
Коэффициент Сортино ARB, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.561.84
Коэффициент Омега ARB, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.371.25
Коэффициент Кальмара ARB, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.892.01
Коэффициент Мартина ARB, с текущим значением в 6.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.948.13
ARB
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа ARB на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARB и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.83
1.34
ARB
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ARB и ^GSPC

Максимальная просадка ARB за все время составила -5.60%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARB и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.14%
-3.07%
ARB
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ARB и ^GSPC

Текущая волатильность для AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) составляет 0.74%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что ARB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.74%
3.41%
ARB
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab