PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQWA с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AQWA с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AQWA (Global X Clean Water ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - AQWA is a Water Equities fund tracking the Solactive Global Clean Water Industry Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AQWA returned 4.66%/yr vs 13.98%/yr for VOO. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AQWA charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности AQWA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Clean Water ETF (AQWA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AQWA показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%.

AQWA

1 день
0.18%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
-2.34%
1 год
1.35%
3 года*
9.12%
5 лет*
4.66%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQWA и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
AQWA
Global X Clean Water ETF		-0.50%13.15%4.34%20.13%-19.89%15.85%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%16.56%

Correlation

The correlation between AQWA and VOO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2021 г.

0.70

The correlation between AQWA and VOO shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AQWA и VOO

Секторы
AQWA
VOO

Промышленность

56.9%
8.3%

Коммунальные услуги

34.8%
2.4%

Потребительский защитный сектор

2.9%
4.9%

Технологии

2.0%
35.7%

Потребительский циклический сектор

1.7%
10.2%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.6%

Здравоохранение

-

8.5%

Недвижимость

-

1.9%

Промышленность

AQWA
56.9%
VOO
8.3%

Коммунальные услуги

AQWA
34.8%
VOO
2.4%

Потребительский защитный сектор

AQWA
2.9%
VOO
4.9%

Технологии

AQWA
2.0%
VOO
35.7%

Потребительский циклический сектор

AQWA
1.7%
VOO
10.2%

Сырьевые материалы

AQWA
1.7%
VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

AQWA

-

VOO
11.3%

Энергетика

AQWA

-

VOO
3.5%

Финансовые услуги

AQWA

-

VOO
11.6%

Здравоохранение

AQWA

-

VOO
8.5%

Недвижимость

AQWA

-

VOO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Clean Water ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AQWA:
AQWA с PHOAQWA с FIWAQWA с CGWAQWA с PIOAQWA с AQWG.LAQWA с EVXAQWA с WATL.L
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

AQWA vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQWA
Ранг доходности на риск AQWA: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQWA: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQWA: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQWA: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQWA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQWA: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQWA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Clean Water ETF (AQWA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQWAVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
2.44

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
3.31

-3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.44

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

3.23

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.27

15.03

-14.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQWA vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQWA на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQWA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQWAVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

2.44

-2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.84

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.89

-0.56

Просадки

Сравнение просадок AQWA и VOO

Максимальная просадка AQWA за все время составила -29.44%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQWA и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AQWAVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.44%

-33.99%

+4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-8.90%

-3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.55%

-18.69%

+4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-24.52%

-4.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-0.32%

-10.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-3.69%

-4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

1.91%

+3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AQWA и VOO

Global X Clean Water ETF (AQWA) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что AQWA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AQWAVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

2.78%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

8.90%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

11.80%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

16.81%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

18.00%

-1.35%

Сравнение комиссий AQWA и VOO

AQWA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQWA и VOO

Дивидендная доходность AQWA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQWA
Global X Clean Water ETF		1.48%1.47%1.40%1.53%1.56%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

AQWA and VOO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AQWA has higher volatility (3.92%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, AQWA dropped -29.44% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.98% vs 4.66% for AQWA. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.98% return vs 4.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for AQWA.

AQWA has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 1.02% for VOO.

AQWA is categorized as Water Equities, while VOO is S&P 500. AQWA tracks Solactive Global Clean Water Industry Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for AQWA and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQWA и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор